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* ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? * 第八章 虚拟变量回归 虚拟变量的概念 虚拟变量的引入 虚拟变量的设置原则 在实际建模过程中，被解释变量不但受定量变量影响，如：商品需求量、价格、收入、产量等。同时还受定性变量影响，如职业、性别、民族、不同历史时期、季节差异、企业所有制性质不同等。这些定性变量也应该包括在模型中。 为了在模型中能够反映这些定性变量的影响，提高模型的精度，需要将它们“量化”。 这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量（dummy variables），记为D。 一、虚拟变量的概念 例如，反映文化程度的虚拟变量可取为： 1， 本科学历 D= 0， 非本科学历 一般地，在虚拟变量的设置中： 基础类型、肯定类型取值为1； 比较类型，否定类型取值为0。 概念： 同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟变量模型。 一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪金的模型 其中：Yi为企业职工的薪金，Xi为工龄， Di=1，若是男性，Di=0，若是女性。 二、虚拟变量的引入 虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式：加法方式和乘法方式。 1. 加法方式 上述企业职工薪金模型中性别虚拟变量的引入采取了加法方式。 在该模型中，如果仍假定E(?i)=0，则 企业女职工的平均薪金为： 企业男职工的平均薪金为： 几何意义： 假定?20，则两个函数有相同的斜率，但有不同的截距。意即，男女职工平均薪金对工龄的变化率是一样的，但两者的平均薪金水平相差?2。 可以通过传统的回归检验，对?2的统计显著性进行检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有显著差异。 又例：在横截面数据基础上，考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。 教育水平考虑三个层次：高中以下， 高中， 大学及其以上。 这时需要引入两个虚拟变量： 模型可设定如下： 在E(?i)=0 的初始假定下，高中以下、高中、大学及其以上教育水平下个人保健支出的函数： 高中以下： 高中： 大学及其以上： 一年有四季，我们应该设置几个虚拟变量以反映季节变化的影响？ 虚拟变量个数：D1 D2 D3 … 第1季各虚拟变量的取值： 第2季各虚拟变量的取值： 第3季各虚拟变量的取值： 第4季各虚拟变量的取值： 例1：中国季节GDP数据的拟合（虚拟变量应用） 0 0 0 20 2.728 2000:04 0 1 0 10 1.88316 1998:02 1 0 0 19 2.2633 2000:03 0 0 1 9 1.58994 1998:01 0 1 0 18 2.1318 2000:02 0 0 0 8 2.362 1997:04 0 0 1 17 1.8173 2000:01 1 0 0 7 1.7972 1997:03 0 0 0 16 2.5254 1999:04 0 1 0 6 1.84948 1997:02 1 0 0 15 2.0611 1999:03 0 0 1 5 1.46856 1997:01 0 1 0 14 1.9405 1999:02 0 0 0 4 2.22096 1996:04 0 0 1 13 1.6784 1999:01 1 0 0 3 1.5919 1996:03 0 0 0 12 2.51176 1998:04 0 1 0 2 1.66 1996:02 1 0 0 11 1.97044 1998:03 0 0 1 1 1.3156 1996:01 D3 D2 D1 t GDP 年 D3 D2 D1 t GDP 年 例1：中国季节GDP数据的拟合（虚拟变量应用） GDP序列图 GDP的坐标图 例1：中国季节GDP数据的拟合