国有商业银行信贷风险的识别、防范和化解.pdf

青岛海洋大学应用数学硕士论文 内容提要 本文以商业银行贷款风险分类识别为切入点，首先对信贷风险的基本理论进行了阐 述，包括信贷风险的涵义、特征、危害性及产生机理；然后，以比为基础，切换到商业银 行贷款风险的分类，就商业尉而麓≈风险的分类、分类际偿I寺=征及国际惯例、会计原理进 行了系统归纳；然后，直奔商业银行贷款风险的识别、控制与化解这一主题，以模糊识别 模型的建立与应用为跳跃，过渡至|摘业鼹丽麓瓶峻的劲酱防范与化解。 全文的重点是第三茑贷款反I』吼明删的建立与应用，它园煨瞵得老!『币的启发指 导下，在定性分析贷款风险的基6出上，首次提出了研究有序结构模型的识别系统，并给出 了月种经验型序结构优化的摸船识别数学模型，将其应用于我所从事的银行信贷工作，实 践表明，该陡数俄国国有剌b臁立风险溯顾警系统稹实用价值。同时，它是模 型识别的—般性的理论方法，在许多领域都具有广泛的应用范围和前景。 关键词： 国有商业拿Il}亍贷款风险分类 不良资产 絮验勤繁封驯眦犊糊识男唧障模型 青岛海洋犬学应用数学硕士论文 矗8SW￡矗翻’ 7飚瓴嫡蛐w融＆cl粼＆萎菇删of翻醯t泌醒∞删刺 k缸Ics．At are 1ll。0矗姻of删跚t畦d8 6rsc，t11e如Ⅸhn锄眭al dE：s(瓣bod，衲c11ldill黛t11e 穗她幽嬲赡娥磁触瑚勰确碰l懿醒嘲最瘀迩；雒碱sof el址啾出ed鼬silic硼0ns mis，nle群p蹦鲫mdl姻t0掣鼬枷caUy of触幽 艇巍峨of穗瑙魄受程级趣纛蹦速i鳓舔羚韵l噩勰巍acc。啦 di鹦ol‰of眺 p删鹤；Fjm山Mme即d晕曲器缸恤c0掣岫c0眦ml锄d 延酝of激蒯魄虹黻眺is髓喇溅of瓢妇感脚酗醴鲰妞 删啦髓妇sis幽a溉越av(媳黼耐熬漱薛∽蘸溅醴 b；缸Ics． c()nⅫ∞rcial of铷ed妇匹bc0酆随011删．n瑚妇协tbe theM拍髓溅cs删of斛阿删娟妇蟋缸零蕊凼穗嗨蕊警内建幻搬y ca蝴翔蒯疆瞄 掣蜘of矗jkc。雪斑-避细惋曲出冈岍ed X锣诚：a躐趟c卸妇of㈣砸妇 BadA鼬e虹 St曲Hm驰ed《bmmedal B越l醯媳 M葩删cs删of湖搬喇∞妇蟠缸搿趣i匦融溅 2 青岛海洋大学应用数学硕士论文 引 言 近几年来，各商业银行在促进建立瑚代化银行制度、加快商业化改革进程方面均做 了大量的工作，信贷管理体制不断完善，信贷管理制度化、规范化程度逐步提高。但原 有的以期限为主要标准的贷款分类方式，由于不能客观反映贷款质量，在信贷工作中不 能及时识别贷款风险，防范和化解信贷风险的能力较差，为实珊科学的贷款质量分类， 强化商业银行信贷管理水平，实现银行信贷资产的安全性、流动性和效益性，对商业银 行的贷款风险进行五级分类，贷款分类的过程实际上是分析企业经营活动的过程，银行 可以较早地发现问题，并及时主动采取措施，防范信贷风险，维护银行债权。贷款分类 制度是商业银行稳健经营的需要。商业银行具有与生俱来的风险，要在风险中生存发展， 必须稳健经营，而稳健经营的前提，是不仅要化解已经发生的风险，而目要及时识别风 险。从而有利于银行提高信贷管理水平，改善信贷管理，促使鼹行罐济良好的信贷文化， 建立能眵识别风险、管理币啦制风险，以及抵}限睑的信贷管理体制。 正是基于我