我国商业银行个人消费信贷风险度量探究.docVIP

摘要随着我国经济持续的发展和人民生活水平的提高，个人金融资产有了较大的提高，个人信用需求也有了很大的发展，“消费信贷”逐渐进入了人们的生活。消费信贷作为金融创新的一种形式，一方面可以帮助消费者优化其跨期的储蓄和消费活动，提高消费者的个人福利；另一方面作为房地产、汽车和教育等消费的一种重要融资方式，可以加快这些产业的发展，从而推动经济增长。但是，随着消费信贷业务规模的不断扩大，消费信贷的风险也逐渐暴露出来，信用风险问题，已经成为阻碍我国消费信贷健康发展的最大障碍。如何降低个人消费信贷的风险，尤其是加强对其信用风险的量化度量和控制，已经成为我国商业银行亟待解决的问题。本文首先回顾了国内外消费信贷风险研究情况，介绍了目前我国各主要商业的个人消费信贷产品，讨论了个人消费信贷的风险特征，并且用经济原理对个人消费信贷信用风险的成因做了分析。本文的理论部分和实证部分通过自回归(AR)随机过程模型求得个人消费信贷组合不良贷款率，在历史数据的基础上，量化银行个人消费信贷组合风险敞口的损失率。实证结果表明，该方法在我国目前银行度量信贷组合信用风险的客观条件下，能较好的预测到银行下一期个人消费信贷组合的不良贷款率。这为银行风险管理提供了数理基础，有利于提高银行个人消费信贷信用风险管理的水平。最后针对以上的研究，本文阐述了此模型引入的现实意义，以及模型使用中注意事项和不足关键字：商业银行，个人消费信贷，信贷风险，自回归(AR)随机过程模型1AbstractWiththecontinuativedevelopmentofeconomyandstandardoflivinginChina,personalassethasmuchimproved,andtheindividualcreditdemandalsohasgreatlyincreased.Creditconsumptionentersourlifegradually.Asameansoffinancialinnovation,creditconsumption,inoneaspect,supportsintertemporalsavingandconsumptionactivitiestoconsumers,improveconsumerpersonalwelfare.Intheotheraspect,creditconsumption,oneimportantfinancingapproachinrealestate,automotivevehicleandeducation,canacceleratetheprogressintheseindustries,promoteeconomicdevelopment.But,alongwiththeextensionofthecreditloanbusinessscalecontinuously,thecreditriskinthecreditconsumptionexposesoutgradually.Particularlythecreditriskproblemhasalreadybecometheshacklesofourcountry’screditloan.Howtosolvetheproblemofconsumptionloanriskbecomeurgentinourcommercialbank.Firstly,thispaperreviewedtheresearchconditionofindividualconsumptioncreditathomeandabroad,andintroducedthedevelopmentofindividualconsumptioncreditofcommercialbank,andthenanalysedthetypes,charactersofindividualconsumptionandthefundamentalreasonsofbankingconsumptioncreditrisk.Secondly,thetheoreticalandempiricalpartofthispaperintroducedAutoregressionModel(AR)randomprocess(onemodelofMonteCarlosimulationapproach)tohaveananalysisandforecastingontheratioofnon-performingloanofindividualconsumptioncreditofcommercialbankbasedonthehistoricaldates.Theresultsshowthattheapproachcangeta