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基于分形理论下的股票市场有效性研究
11 2 ( ) Vol. 11 No2
2005 4 J. CENT. SOUTH UNIV. ( SOCIAL SCIENCE) Apr. 2005
,
( 浙江大学经济学院, 浙江杭州, 310027)
: 利用分形理论对我国股市的有效性进行研究, 研究的对象包括: 证A 股指数深成 A 股指数 证B 股指
数和深证B 股指数首先通过Kolmogorov- Smirnov 检验法来检验中国股市收益率的正态性,得出收益率不是正
态分布的,在此基础 , 利用分形理论中的R/ S 分析法来研究中国股市的有效性研究的结果表明, 中国股市具有
明显的分形结构, 因此不是有效市场, A 股市场相对于B 股市场来说是比较有效的, B股市场的可预测性大于 A 股
市场同时, 还进一步研究了中国股票市场的非周期循环
:有效市场理论; 分形市场理论; R/ S 分析法
: 830.91 :A :2005)
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( Efficient Market Hypothesis)
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[ 5]
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[ 1~ 4]
( ractal Market Hypothesis) ,
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: , ,
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: 2004 12 04; : 2005 03 26
: ( 1951- ) , , , , : .
2 , : 223
, 1
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