基于多重分形谱的神经网络建模及股价指数预测庄新田.pdfVIP

16 4 系 统 管 理 学 报 V ol. 16 N o. 4 2007 8 J ournal o f System s M anagement A ug . 2007 : 1005- 2542 2007) 04- 0351- 05 庄新田, 苑 莹 , 110004) = 基于多重分形理论, 对上证指数进行实证研究, 确认了多重分形 参数与股价指数及股指收益 率之间的统计关系, 以此确定神经网络的输入输出变量来构建以多重分形理论为依据的神经网络模型, 并 将其应用于股价指数的预测中结果表明, 该神经网络模型能够取得比较好的预测效果, 预测的平均准确率 达98. 9% , 而且该模型能够较好地模拟股市的短期走势, 对防范和控制风险具有现实意义 : BP 神经网络模型; 多重分形 ; 预测; 收益率; 股价指数 : F 830. 9 : A Neural Ne