我国商业银行市场风险计量及波动性研究.pdfVIP

理论园地 我国商业银行市场风险计量及 波动性研究 张剑光 刘江涛 内容提要 本文结合巴塞尔委员会和我国监管当局对市场风险计量的规定 选取上市商 ： ， 业银行为样本 研究了我国上市商业银行风险计量的主要方式和特点 并分析了上市商业银 ， ， 行的市场波动性和系统性风险 分析主要结论为 市场风险计量是市场风险管理的重 。 ： （ ） 1 要环节 风险计量模型的演变是从简单的风险计量发展到综合的风险收益计