多水平面板数据模型的估计理论及其模拟研究.docVIP

多水平面板数据模型的估计理论及模拟研究 王尚坤 石磊 2012-6-11 14:12:00　　来源：《统计与信息论坛》(西安)2011年9期第16～22页 　　内容提要：将面板数据模型和多水平模型结合起来，提出了多水平面板数据模型。通过分析该模型的方差协方差结构，采用迭代广义最小二乘法和限制迭代广义最小二乘法，导出模型的参数估计，并通过模拟数据进行了比较分析。结果认为：与多水平模型和面板数据模型相比，该模型能更好地拟合具有层次结构的面板数据。　　关键词：多水平模型/面板数据模型迭代广义最小二乘法限制迭代广义最小二乘法多水平面板数据模型　　作者简介：王尚坤，女，重庆巫山人，经济学硕士，四川理工学院理学院讲师，研究方向：统计理论及方法（四川自贡643000）；石磊，男，云南大理人，云南财经大学统计与数学学院教授，研究方向：应用统计（云南昆明650221）。　　一、引言　　OLS）估计方法已经不再适合，由此发展了多水平模型[1]15-159[2]28-168。多水平模型（Multilevel Models）又称为分层线性模型（HLM，Hierarchical Linear Modeling），它是20世纪80年代由英美教育统计学家提出的，是专门针对具有嵌套或层次结构数据发展起来的一种新的统计模型。例如，当数据处于两个层次时，先以第一层的变量建立线性回归模型，然后分别以该线