《风险理论与非寿险精算》期末复习-精.pptVIP

第十二章 再保险 12.1 再保险的理由 12.2 再保险的类型 12.3 最优自留额 12.4 再保险形式的选择－最优再保险 12.5 再保险定价 12.6 再保险准备金评估 第六章 短期聚合风险模型 6.1 引 言 6.2 理赔次数和理赔额的分布 6.3 理赔总量模型 6.4 复合泊松分布及其性质 6.5 聚合理赔量的近似模型 6.1 引 言 用N表示某类保单在单位时间内的理赔次数，用Ci表示该类保单第i次理赔金额，则理赔总量S为： 称为短期聚合风险模型，其中： N取值为非负整数，称为理赔数变量。 Ci是取值于正数（连续或离散）称为理赔额变量。 命题6.3 设若短期聚合风险模型中的N和C的数学期望和方差都存在，则有 6.3 理赔总量模型 6.4 复合泊松分布及其性质 复合泊松分布S的分布函数和密度函数： S的均值和方差： S的矩母函数： 6.4 复合泊松分布及其性质 定理6.4.1 若S1,S2,…,Sm是相互独立的随机变量，且Si是服从参数为λi的复合泊松分布，理赔额的分布函数为Pi(x), i=,1,2,…,m，则S= S1+S2+…+Sm服从参数为 的复合泊松分布， S的理赔额的分布函数为： 1、求和的封闭性 6.4 复合泊松分布及其性质 定理6.4.2 假设S服从复合泊松分布，参数λ0，个别理赔额为离散型概率分布，记πi=P(C=xi)，其中x1,x2,…,xm表示个别理赔额的取值；记Ni为S中取值为xi的次数，i=1,2,…,m，则有 ，且 则以下结论成立： a) N1,N2,…,Nm相互独立； b) Ni服从参数λi =λπi的泊松分布， i=1,2,…,m 。 2、可分解性 6.4 复合泊松分布及其性质 推论6.4.1 假设S服从复合泊松分布，若理赔额C仅取值为正整数，则有如下迭代公式： 3、分布计算的递推性 第七章 长期聚合风险模型 （破产理论） 7.1 盈余过程与破产概率 7.2 理赔过程 7.3 破产概率 7.4 破产概率与调节系数 7.1 盈余过程与破产概率 盈余过程模型为： 其中S(t)称为理赔过程，表示从0到t时刻发生的所有理赔之和。 7.1 盈余过程与破产概率 性质7.1.1 对于u1≤u2及0t1≤t2∞，有以下结论成立： 第八章 效用理论与保险决策问题 8.1 引言 8.2 效用与期望效用原理 8.3 效用函数与风险态度 8.4 效用原理与保险定价问题 8.5 期望效用的计算 8.6 效用理论的应用 8.2 效用与期望效用原理 最大期望效用原理：在具有风险和不确定的条件下，个人进行决策的行为动机和准则是获得最大的期望效用值，而不是为了获得最大期望金额值。 风险和不确定情形下的一般决策准则：人们将追求效用的期望值尽可能地达到最大。 8.3 效用函数与风险态度 决策者的三类风险态度： 1、u(w)为线性函数，即u’’(w)=0，称决策者为风险中立型。 2、u(w)为凸函数（上凸），即u’’(w)0时，称决策者为风险厌恶型。 3、u(w)为凹函数（下凸），即u’’(w)0时，称决策者为风险偏好型。 8.4 效用原理与保险定价问题 对投保人来说，若选择投保，则效用不低于直接面临风险的期望效用，则保费H应满足： 当H达到使不等号成立的最大值时，是否投保就无所谓了，这就是该投保人可接受的最高保费H*。 8.4 效用原理与保险定价问题 对保险人来说，承保保费G应该满足： 当G 降至使不等号成立的最小值时，达到了承保人可接受的最低保费G* 。 第九章 费率厘订 9.1 基本概念 9.2 费率厘定与保险定价 9.3 理论保费 9.4 费率厘订方法 纯保费：每个风险单位的平均赔款金额。 计算公式：P＝L/E 其中：P为纯保费，L为赔款总额，E为风险单位数。 纯保费也可表示为： P＝N/E×L/N＝F×S 即纯保费等于索赔频率与索赔强度的乘积。 9.1 基本概念 9.1 基本概念 保险费率：简称费率，是一个风险单位的保费。 保险费：由保险费率可以计算出一份保单的保险费。由纯保费和附加保费两部分构成。 承保保费（written premium） 承担保费/已赚保费（earned premium） 有效保费（in-force premium） 保险费（毛保费）＝ 纯保费 + 附加保费 9.2 费率厘定方法 毛费率厘定方法 纯保费法 赔付率法 均衡保费的计算：平行四边形法 最终赔款的预测：损失进展法 纯保费法 纯保费法：在纯保费上附加各种必要的费用和利润。不仅能弥补期望索赔与费用支出，而且能提供期望利润。 计算公式