第九章 商业银行流动性管理(商业银行经营管理学-湖南大学,彭建刚).ppt

第九章  商业银行流动性管理 本章目录 学习指引 §9.1 商业银行流动性管理的含义与必要性 本节主要知识点： 一、商业银行流动性管理的含义 二、商业银行流动性管理的必要性 §9.2 商业银行流动性的衡量 本节主要知识点： 一、财务比率指标法 资产流动性指标 负债流动性指标 商业银行流动性指标的趋势 商业银行流动性指标的趋势（续） 二、市场信号指标 §9.3 商业银行流动性需求与供给 本节主要知识点： 一、商业银行流动性需求 流动性需求的含义 长期流动性需求 长期流动性需求（续） 长期流动性需求（续） 二、商业银行流动性需求的供给 商业银行流动性需求的供给（续） 三、商业银行流动性需求预测 资金来源与运用法 资金结构法 资金结构法（续） 概率分析法 概率分析法（续） §9.4 现金资产与头寸管理 本节主要知识点： 一、商业银行现金资产的构成与管理 二、商业银行头寸的构成与管理 某银行中长期头寸预测表 某银行短期头寸预测表 §9.5 案例分析 案例分析（续） 复习思考题 试述商业银行流动性管理的必要性。 商业银行的流动性如何衡量？ 商业银行现金资产由哪些构成？现金资产管理的原则是什么？ 如何理解商业银行流动性需求和流动性供给？它们和净流动性头寸关系怎样？ 如何运用资金来源和运用法预测商业银行的流动性需求？ 530 -60 21 000 30 500 27 700 12 266 -360 21 060 -6 -100 27 200 11 -360 360 21 420 0 0 27 300 10 -1 080 1 080 21 060 0 0 27 300 9 -672 860 19 980 12 200 27 300 8 1 378 -720 19 120 42 700 27 100 7 1 568 -1 380 19 840 12 200 26 400 6 986 -1 080 21 220 -6 -100 26 200 5 -2 364 1 800 22 300 -36 -600 26 300 4 -1 926 1 080 20 500 -54 -900 26 900 3 330 140 19 420 30 500 27 800 2 102 180 19 280 18 300 27 300 1 19 100 27 000 12 头寸余缺 ④=①-②-③ 贷款变动量③ 贷款总额 法定准备金变动量② 存款变动量① 存款总额 月份 7 000 四、在央行存款期末余额 … 2 000 500 1 000 500 三、在央行存款减少额 （一）归还人行借款 （二）向人行领取现金 （三）同业往来清出 … 3 000 1 000 1 500 500 二、在央行存款增加额 （一）向人行借款增加 （二）现金缴入 （三）同业往来清入 6 000 一、在央行存款期初余额 金 额 项 目 短期头寸预测表 单位：万元 情况介绍 A行12月1日资产负债表有关项目如下： 净贷款和租赁为35.02亿元；存放同业的现金和存款6.33亿元；售出联邦资金0.48亿元；联邦政府债券1.85亿元；购入联邦资金0.62亿元；活期存款9.88亿元；定期存款26.27亿元；总资产44.46亿元。根据这些数据，你可计算出哪些流动性指标？ 分析 根据流动性指标法，可以计算下列一些指标： * 学习指引 §9.1商业银行流动性管理的含义与必要性 §9.2商业银行流动性的衡量 §9.3商业银行流动性的需求与供给 §9.4现金资产与头寸管理 §9.5案例分析 复习思考题 　　主要内容：商业银行流动性管理的含义与必要性；流动性的衡量指标；流动性预测；现今资产的构成与管理；头寸的构成与管理。 　　学习重点： 流动性的含义、流动性的衡量指标、现金资产的构成及管理原则、几个头寸概念的区别 商业银行流动性管理的含义 商业银行流动性管理的必要性 流动性管理的含义 是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。 流动性的分类 基本流动性 充足流动性 流动性管理的主要难题 第一是如何准确预测商业银行的流动性需求； 第二是如何满足商业银行的流动性需求； 第三是如何在流动性与效益性之间取得最佳平衡。 流动性管理的必要性 流动性被视为商业银行的生命线。流动性不仅直接决定着单个商业银行的安危存亡，对整个国家乃至全球经济的稳定都至关重要。 1997年爆发