GMDH+结构突变搜索模型及实证的研究.doc

注 1：注明《国际十进分类法 UDC》的类号。 独 创 性 声 明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作 及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方 外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为 获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与 我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的 说明并表示谢意。  签名：  日期：  年  月  日  关于论文使用授权的说明 本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文 的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘， 允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全 部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描 等复制手段保存、汇编学位论文。 （保密的学位论文在解密后应遵守此规定）  签名：  导师签名：  日期：  年  月  日 摘要 摘要 对结构突变理论的研究不仅成为计量经济学领域一个越来越重要的研究方 向，而且在金融投资领域有着重要的研究意义。但是国内外学者对这方面的研究 相对比较少，本文试图对结构突变建模方法进行一些新的尝试。此外，我国股票 市场不仅具有新兴市场的特征，而且表现出特殊性，对股票指数序列进行结构突 变搜索与分析，为深入理解股票市场的波动过程提供了