2010年银行从业《风险管理》预热试题及其答案一.docVIP

2010年银行从业《风险管理》预热试题及答案一一、单项选择(每题0.5分) 1.商业银行盈利的根本手段是：【　D　】。 A.存贷利差 B.证券投资 C.支付、结算收费 D.经营风险 2.华尔街的第一次数学革命是指：【　A　】。 A.资本资产定价模型 B.期权定价模型 C.投资组合理论 D.敏感性分析方法 3.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：【　B　】。 A.相关系数等于1 B.相关系数小于1 C.相关系数等于0 D.相关系数小于0 4.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：【　B　】。 A.0.114 B.0.087 C.0.295 D.0.087 5.上题中投资者的标准差为：【　B　】。 A.0.12 B.0.06 C.0.12 D.0.12 6.如果离散的年复利率是10%， 那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为：【　B　】。 A.150 B.161 C.173 D.190 7.如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200, 其中r为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少?在r=10%处进行一阶近似。【　C　】。 A.701 B.705