湖南大学中级计量经济学课件.pptVIP

偏回归系数 在前面的多元线性回归模型中， 它表示在其它自变量保持不变的条件下，该自变量变化一个单位将引起因变量平均变化多少个单位。 两个补充问题 1、回归模型的结构稳定性检验 2、自变量的选择 1、回归模型的结构稳定性检验：Chow检验 Chow检验包括Chow’s断点检验和Chow’s预测检验。 （1）Chow’s断点（Breakpoint）检验 思想：是对每个子样本单独拟合方程来观察估计方程是否有显著差异。 零假设：两个子样本拟合的方程无显著差异。 而有显著差异意味着模型中存在结构变化。 检验之前，需先把数据分成两个或更多的子样本，每个子样本的观察数必须多于方程的个数，这样才能对每个子样本分别拟合方程。对总体样本可单独拟合一个方程，对子样本可分别拟合方程，Chow’s断点检验基于这两组方程的残差平方和的比较。可构造统计量： Chow检验时的限制条件 1、应用Chow检验必须满足子样本回归模型的随机误差项是独立同分布，均服从正态分布。 2、Chow检验的结果仅仅告知以子样本的回归方程是否相同，而无法告知导致这种差异的原因。 3、Chow检验假定知道结构发生变化的时间点。 (2) Chow’s预测检验 Chow’s预测检验是先对包含前T1个观察值的子样本建立模型，然后用这个模型对后T2个观察值的自变量进行预测，如果实际值与预测值有很大变动，就可以怀疑