中国的银行烟台分行授信风险管理的分析.pdfVIP

中国银行烟台分行授信风险管理研究 摘要 近年来，随着中国国内的信用环境的进步，恶意逃废银行债务的现象已经不 再普遍，但是社会信用环境的改善并不意味着商业银行授信风险的减小。同业竞 争的加剧、全球经济的波动，都使银行授信业务风险无形中也被加大。我国政策 性经济的现实使我国经济免于跌入波底，但也在一定程度上掩盖了近年来中国经 济一直没有经历过真正考验的事实，也掩盖了商业银行所应暴露的真实授信风 险。如何站在商业银行自身立场，充分把握国内外的经济及政策环境，寻求符合 自身条件的授信风险管理方法，是促使笔者进行本项研究的背景。 本文先从理论入手，对国内外当前授信风险管理研究现状进行了比较分析， 然后对本文涉及的相关概念和内涵进行了概述，从而为后文的实证分析和问题研 究打下了理论基础。为更好的研究授信风险管理工作在基层行的开展情况，本文 以烟台中行的数据为例，做了较为全面的实证分析。不仅分析了烟台中行的授信 结构状况和资产质量状况，也介绍了烟台中行的授信风险管理状况。本文还对从 2008年以来的数据样本进行了；相关系数分析及多元线性回归分析，从分析结果 及回归方程中总结出与资产质量相关的几个因素之间的关系，以及这几个因素分 别与资产质量之间的关系。其中授信余额与BBB级以上客户授信余额占比存在最 为显著的线性关系，说明该行风险管理工作中，客户准入标准已较为有效地落实； 授信余额与抵质押担保率存在较为显著的负相关线性关系，这说明该行在风险缓 释条件的落实中，没有充分利用抵押或质押担保条件，对于新客户授信，第二还 款来源仍以保证或信用方式为主。多元线性回归方程推测出该行的授信风险管理 状况较好，2008年至2011年资产规模的扩大，并未显著造成不良资产的增长， 反而由于控制措施得当，不良授信资产率因授信规模的增长而逐步降低。 实证分析的结论是后文进行深入研究的依据，在实证分析的基础上，本文从 管理层面和操作层面，对烟台中行授信风险管理中存在的问题进行了拓展分析。 管理层面上存在的问题主要有相关部门职责不清，审贷未完全分离；全员风险管 理文化未完全建立；激励约束机制不对称；面临其他潜在风险。操作层面上存在 的问题主要有缺乏有效的信贷分析工具；客户评级系统有待完善；贷后管理工作 不到位；担保方式的风险缓释作用不明显。针对前文提出的一些问题，本文继续 提出相应的意见建议。管理层面上的建议有加快建立完善授信风险内部控制制 度；建立全面、全流程、全员的风险管理体系；实施风险管理流程改造计划，优 化激励约束机制；吸纳信贷组合管理，防范潜在风险。操作层面上的建议有创新 信贷分析工具；进一步优化客户评级系统：建立贷后风险预警体系：加强考核， 重视担保条件的风险缓释作用。 关键词：烟台中行；授信；风险管理 Researchonthe Credi七Ri sk of Management Bankof Chi naYantai Branch Abstract Inrecent the creditenvironmentin years，aS Chinahaveaprogress，the of maliciousevasionofbank phenomenon debtsareno longercommon，to improve thesocial creditenvironment doesnotmeanthat commercialban