计量经济学(第一讲绪论).pptVIP

计量经济学 授课教师：耿修林 联系电话：座机电话号码 电子邮箱：gxl_nju@163.com 计量经济学 一、教学安排 本课程拟讲解的内容： 经典计量模型及其分析与应用；数据的变换原理与正态性检验；经典假定不满足时的计量分析；计量分析建模；分布滞后的模型；离散与受限制因变量模型；时间序列分析与应用；结构变动分析等。 计量经济学 二、教学要求 三、参考读物 （1）微观计量经济学:方法与应用，科林.卡梅隆等著作，机械工业出版社，2008。 （2）W.H.Greene 计量经济分析，清华大学出版社，2001。 （3）F.Hayashi Econometrics, Princeton UPress，2000。 （4）B.H.Baltagi编,理论计量经济学精粹,北京大学出版社,2005。 计量经济学 三、参考读物 （5） Campbell Lo MacKinlay The Econometrics of Financial Markets, Princeton Upress，1997。 （6）劳伦斯.克莱茵 经济理论与经济计量经济学，首都经济贸易大学出版社，2000。 （7） J.M.伍德里奇 计量经济学导论，中国人民大学出版社，2003。 （8）T.C.米尔斯 金融时间序列的经济计量学模型，经济科学出版社，2002。 第一讲 绪论 本讲的主要内容： 一、数量经济分析的发展与回顾 二、计量经济学学科的基本体系 三、计量经济学应用需要注意的问题 第一讲 绪论 一、数量经济分析的发展与回顾 从数量角度研究社会经济问题，其历史渊源非常悠久。更早的姑且不论，单从17世纪中叶开始，人们就逐步建立了比较明确的意识，要致力于通过数字来说明、解释和论证问题。 第一讲 绪论 一、数量经济分析的发展与回顾 “政治算术”的创始人W·配第，为了解决不同商品之间的交换关系，在总结社会实践和前人研究成果的基础上，系统阐述了要以劳动为尺度确定商品交换比价关系的科学原理。他的至理名言“土地是财富之母，劳动是财富之父”，对经济学的发展产生了重要的影响。 A·斯密的《国民财富的性质及其原因》一书，运用近乎数理认识的手法，对成本、利润、价值、价格和分配作了深入系统的论述，揭开了近代经济学的序幕。 第一讲 绪论 一、数量经济分析的发展与回顾 1838年法国经济学家A·A·库诺出版《财富理论的数理研究》，指出经济学研究必然要走同数学方法相结合的道路，并尝试把经济理论建立在数学的“均衡”分析上。 19世纪中期，H.戈森、C.门格尔、W.杰文斯等开创了边际分析体系。1874年瓦尔拉斯建立了一般均衡理论的经济分析体系，进一步奠定了数理经济学的基础。 第一讲 绪论 一、数量经济分析的发展与回顾 围绕着“一般均衡理论”和凯恩斯主义经济学说，自上个世纪七十年代以来，经济学的研究取得了一系列的重大突破，比如：产生了“非均衡理论”，产生了以社会经济中混沌现象为主题、以耗散结构系统为对象的混沌经济学等。 从这一阶段开始，一些复杂的数学理论诸如集合论、运筹学、泛函分析、微分学、群论、拓扑学、变分学等纷纷被引入经济学领域的研究。 第一讲 绪论 一、数量经济分析的发展与回顾 R·弗瑞希最早使用数学模型描述和分析经济周期现象，他认为经济学研究需要运用计量手段，并于1926年首创计量经济学一词。1933年《计量经济学》杂志在美国芝加哥问世，在杂志创刊号的致辞中弗瑞希写道： “经验表明，在经济学、统计学和数学这三个研究视野中，每个视野都只是正确理解现代经济生活中数量关系的必要条件，然而，如果它们分别独立开来，却并不能成为充分的条件，只有将三者有机结合，才能发挥更大的作用”。 第一讲 绪论 一、数量经济分析的发展与回顾 计量经济学是在一定的经济理论指导下，从实际问题的背景出发，以大量的统计数据为原料，综合运用统计学、数学、计算机等学科的科学方法，通过建立合适的数学模型对经济关系做出定量的分析与推断。 第一讲 绪论 一、数量经济分析的发展与回顾 在计量经济学发展过程中作过奠基性质贡献的经济学家有：R.Frisch 动态经济理论开拓者 、J.Tinbergen（计量经济学之父）、W.Leontief、 I.Fisher、T.Haavelmo、H.Markowitz（现代金融理论）、W.Sharpe（资产定价）、L.Klein、R.Forgel（经济计量史学）、J.Heckman（微观计量经济学）、R.Engle/C.Granger（时间序列计量经济学）等。 近年来，渐进分布理论、广义最小二乘法、贝叶斯计量经济学、空间计量分析、非线性最小二乘法、可变系数的动态回归分析、条件异方差、稳健估计、非参数与半参数方法等等，得到了快速发展。 第一讲 绪论 一、数量经