第八章商业银行国际业务管理(商业银行经营管理学湖南大学,彭建刚).ppt

第八章  商业银行国际业务管理 本章目录 学习指引 §8.1 国际结算业务管理 本节主要知识点： 一、国际结算业务概述 二、国际结算业务工具 三、汇款结算方式 汇款结算方式（续） 四、托收结算方式 五、信用证结算方式 信用证结算方式（续） §8.2 外汇买卖业务管理 本节主要知识点： 一、即期外汇买卖业务 报价方式—— 双面报价方式 报价者同时报出买入价格和卖出价格，如： USD/DEM 1.6510/20 GBP/USD 1.7650/60 套汇汇率的计算 例：假设已知市场港币和日元的即期汇率：USD/HKD=7.7360-80 USD/JPY=108.35-45，银行的客户要求HKD/JPY的即期汇率？ 套汇汇率的计算（续） 即期外汇交易盈亏的计算 例某行某日美元兑日元外汇买卖头寸如下表8-2所示 即期外汇交易盈亏的计算（续） 当日美元多头100万元，日元空头10690万元。根据收盘时的外汇市场买入美元汇率106.10计算， USD1,000,000×106.10=JPY106,100,000 若以日元计算当日头寸的盈亏情况 16,100,000-106,900,000=-JPY800,000 二、远期外汇买卖业务 远期汇率的报价 完整汇率报价法（直接报价法） 远期差价报价法 远期差价报价法 远期差价报价 (掉期率报价) 不直接公布远期汇率，而只报出即期汇率和远期差价来计算远期汇率。 远期差价报价法（续） 实例 1998年10月22日香港市场开盘价 Spot（即期）： AUD/USD 0.6695 06700 三个月同业利率（Interbank Rates）: AUD： 4 5/8 （拆入） 4 9/16 （拆出） USD： 3 9/36 （拆入） 3 9/32 （拆出） 求三月期的远期汇率？ 远期差价报价法（续） 择期外汇交易 概念 三、外汇衍生工具买卖业务 外汇期权业务 外汇掉期业务 概念 外汇掉期业务（续） 外汇掉期业务（续） 外汇期权业务 概念 外汇期权业务（续） 外汇期权业务（续） 外汇期货业务 概念 §8.3 国际信贷业务管理 本节主要知识点： 一、对外贸易融资 买方信贷 买方信贷（续） 福费廷 福费廷（续） 保理 出口押汇 出口打包贷款 二、国际银团贷款管理 §8.4 案例分析1 案例分析1（续） 案例分析2 复习思考题 试述国际结算的含义与特征。 复习思考题（续） 有一笔为期5年的US＄5 000万国际银团贷款，于1992年5月10日签订贷款协议，确定用款期为半年（即到1992年11月10日截止），并规定从签订贷款协议之日1个月后，即1992年6月10日起开始计付承担费，承担费率为0.25%。该借款人实际支用贷款的情况如下：5月12日支用了US＄1 000万，6月3日支用了US$2 000万，7月12日支用了US＄500万，8月9日支用了US＄700万，四次共支用了US＄4 200万。到11月10日用款期截止时，仍有US＄800万元未动用，自动注销。请计算该笔银团贷款的承担费。 对外贸易融资 国际银团贷款管理 对外贸易融资分类 外汇贷款 外贸贷款。 对外贸易融资形式 买方信贷 福费廷 保理 出口押汇 出口打包贷款 买方信贷的做法 一种是出口银行直接向进口商提供贷款，并由进口方银行或第三国银行为该贷款担保； 另一种是由出口方银行提供贷款，现由进口方转给进口商，并由进口方银行负责向出口方银行清偿该贷款。 买方信贷第二种做法如图8-5所示。 买方信贷的概念 买方信贷是一种常见的对外贸易融资的方式，它是由出口国银行向进口国企业或银行提供用于购买出口国商品的贷款。 国际银行信贷 出口银行 进口银行 ①出口商品 ④付 款 ②贷 款 ③ 贷 款 图8-5 买方信贷简图 监 督 出口厂商 进口厂商 国内 银行 信贷 福费廷的操作流程 福费廷的主要特点 福费廷对出口商或背书人无追索权 有国外银行担保 办理福费廷的手续比较简单、灵活 费用比一般贴现高 福费廷的优点 出口商方面 进口商方面 福费廷代理人方面 福费廷贴现率的计算 例:一张票据金额为USD1,000,000，年利率为10%，一 年内还清（没有宽限期），求贴现后的金额？ 解：应付利息=USD1,000,000×10%=USD100 000 贴现后的金额=1,000,000-10