《基于矩的概率分布差异度量 DIVERGENCE MEASURE BETWEEN THE PROBABILITY DISTRIBUTIONS BASED ON MOMENTS》.pdfVIP

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2015-12-08 发布于河南
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《基于矩的概率分布差异度量 DIVERGENCE MEASURE BETWEEN THE PROBABILITY DISTRIBUTIONS BASED ON MOMENTS》.pdf

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《基于矩的概率分布差异度量 DIVERGENCE MEASURE BETWEEN THE PROBABILITY DISTRIBUTIONS BASED ON MOMENTS》.pdf

系统科学与数学 Math．Scis． J．Sys．Sci， 1071—1082 33(9)(2013，9)，基于矩的概率分布差异度量陶桂平 (首都经济贸易大学统计学院，北京100070) 韩立岩宋捷 (北京航空航天大学经济管理学院，北京100191；首都经济贸易大学统计学院，北京100070) 摘要在模型不确定环境下，决策者不完全信任参考分布，经常用参考分布的某邻域来刻画真实分布以进行稳健决策．鉴于未知的真实分布的具体形式难以刻画，并且真实分布与参考分布的各阶矩的偏差一般不会太大，旨在建立一个不依赖分布的具体形式，仅仅依赖分布的各阶矩的非参数指标来度量参考分布与真实分布的偏离程度．首先，构造了一个概率分布差异矩度量指标，并做了无量纲改进，分析了该度量指标的不变性和收敛性；其次，从实际需要出发，提出了四阶概率分布差异矩度量，与相对熵作了比较分析，并利用Bootstrap 方法分别给出正态分布总体和帕累托分布总体中该度量在不同置信度下的临界值．关键词模型不确定性，矩，概率分布差异度量，稳健控制， MR(2000)主题分类号00A69，00A06 DIVERGENCEMEASUREBETWEENTHE DISTRIBUTIoNSBASEDoNMoMENTS TAO Guiping of Economicsand (SchoolStatistics，CapitalUniversityof Business，Bering100070) HAN SONGJie Liyan ofEconomicsand (School Management，BeihangUniversity，Beoing100191；SchoolofStatistics， ofEconomicsand CapitalUniversity Business，Belting100070) AbstractUndermodel do the nottrustreferencedis- uncertainty,decision-makers tribution characterizethetruedistributionwithasetofdistributions completely，and 4国家自然科学基金70671005)资助项目收稿日期：2010—10—08，收到修改稿日期：2012—12—13．万方数据 1072 系统科学与数学 fromthereferencedistribution．SinceitiS tocharacterizethe