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随机过程考试试题及答案详解 1、（15分）设随机过程，，为常数，服从区间上的均匀分布。 （1）求的一维概率密度和一维分布函数； （2）求的均值函数、相关函数和协方差函数。 【理论基础】 （1），则为密度函数； （2）为上的均匀分布，概率密度函数，分布函数 ，，； （3）参数为的指数分布，概率密度函数，分布函数 ，，； （4）的正态分布，概率密度函数，分布函数，若时，其为标准正态分布。 【解答】本题可参加课本习题2.1及2.2题。 （1）因为上的均匀分布，为常数，故亦为均匀分布。由的取值范围可知，为上的均匀分布，因此其一维概率密度，一维分布函数； （2）根据相关定义，均值函数； 相关函数； 协方差函数（当时为方差函数） 【注】； 求概率密度的通解公式 2、（15分）设是参数为的维纳过程，是正态分布随机变量；且对任意的，与均独立。令，求随机过程的均值函数、相关函数和协方差函数。 【解答】此题解法同1题。 依题意，，，因此服从于正态分布。故：均值函数； 相关函数； 协方差函数（当时为方差函数） 3、（10分）设到达某商场的顾客人数是一个泊松过程，平均每小时有180人，即；且每个顾客的消费额是服从参数为的指数分布。求一天内（8个小时）商场营业额的数学期望与方差。 【解答】此题可参见课本习题3.10题。 由题意可知，每个顾客的消费额是服从参数为的指数分布，由指数分布的性质可知：，故，则由复合泊松过程的性质可得：一天内商场营业额的数学期望； 一天内商场营业额的方差。 4、（15分）设马尔可夫链的转移概率矩阵为： （1）求两步转移概率矩阵及当初始分布为 时，经两步转移后处于状态2的概率。 （2）求马尔可夫链的平稳分布。 【解答】可参考教材例4.3题及4.16题 （1）两步转移概率矩阵 当初始分布为时， 故经两步转移后处于状态2的概率为0.35。 （2）因为马尔可夫链是不可约的非周期有限状态，所以平稳分布存在。得如下方程组 解上述方程组得平稳分布为 5、（15分）设马尔可夫链的状态空间，转移概率矩阵为： 求状态的分类、各常返闭集的平稳分布及各状态的平均返回时间。 【解答】此题比较综合，可参加例4.13题和4.16题 画出状态转移图如下： （1）由上图可知，状态分类为 （2）由上图及常返闭集定义可知，常返闭集有两个，下面分别求其平稳分布及各状态的平均返回时间。 A、对常返闭集而言，解方程组 解上述方程组得平稳分布为 则各状态的平均返回时间分别为 B、对常返闭集而言，解方程组 解上述方程组得平稳分布为 则各状态的平均返回时间分别为 6、（15分）设是参数为的泊松过程，计算。 【解答】 7、（15分）考虑一个从底层启动上升的电梯。以记在第层进入电梯的人数。假定相互独立，且是均值为的泊松变量。在第层进入的各个人相互独立地以概率在第层离开电梯，。令＝在第层离开电梯的人数。 （1）计算 （2）的分布是什么 （3）与的联合分布是什么 【解答】此题与本书联系不大，据有关方面信息，此次考试此题不考。 以记在第层乘上电梯，在第层离去的人数，则是均值为的泊松变量,且全部相互独立。因此： (1) (2) 由泊松变量的性质知， (3) 因，则，为期望。 8、（15分）一质点在1，2，3点上作随机游动。若在时刻质点位于这三个点之一，则在内，它都以概率 分别转移到其它两点之一。试求质点随机游动的柯尔莫哥洛夫微分方程，转移概率及平稳分布。 【解答】参见教材习题5.2题 依题意，由得，，柯尔莫哥洛夫向前方程为 ， 由于状态空间，故 ， 所以 ， 解上述一阶线性微分方程得： ， 由初始条件 确定常数，得 故其平稳分布 考试加油，童鞋万岁！！ 4 2 1 5 3