《《银行风险管理决策参考》月度精华版二零一六年年第12期》.doc

银行风险管理决策参考 目 录 宏观大势 7 〖政策点评〗 7 中央经济工作会议——注重有质量的增长 7 一、强调增长质量，但宽松政策难以言退 7 二、预计2013年增长目标维持7.5% 7 三、城镇化被寄予引领改革厚望 8 四、“稳货币、宽财政”的政策组合确立 8 五、2013年宏观政策走势展望 8 六、新一届政府将坚持房地产调控不动摇 9 宏观政策不确定性下降但增长前景小幅弱化 9 一、保持政策的延续性和稳定性是会议发出的最重要信号 9 二、强调经济增长“质量和效益”，淡化“增速”目标 10 三、地产调控的调门似有软化 10 四、基建投资仍然是一个方向 10 对银行资本工具创新指导意见细节的解读 11 一、银行融资压力减轻确定 12 二、资本工具创新指导意见要求好于预期，创新成本有吸引力 12 三、指挥棒一挥方向明了，诸多细节仍待摸索 12 四、资本达标的过渡期安排 13 银监会发文要求银行业排查代销业务风险 14 一、销售过程中的不规范行为引发风险触发因素 14 二、政策落脚点在于第三方产品销售的业务流程的风险排查上 14 三、对于银行收入影响不大 14 四、暂未涉及影子银行 15 〖政策走向〗 16 关注中国新一届领导层的政策议程 16 一、宽松政策助力经济筑底回升 17 二、挑战迫在眉睫 18 三、重大改革议程 20 四、千里之行始于足下 23 浙江温州金改再次迈出实质性步伐 23 一、《实施方案》的主要内容 24 二、对《实施方案》的评价 26 三、对商业银行的影响与对策 27 〖政策影响〗 27 央行下调银行卡刷卡手续费率影响分析 27 一、仅下调了发卡行和银联费率，收单费率略有上调，餐饮娱乐类占比较低 27 二、费率下降减轻中小商户财务负担，短期有利于以量换价，长期亟待形成新的盈利模式 28 三、此次费率下调总体优于此前预期，对盈利的负面影响幅度或低于1% 28 新资本办法对城商行的影响分析及应对举措 31 一、对城商行的影响分析 31 二、城商行的应对之策 33 积极应对系统重要性银行带来的新挑战 35 一、内涵与背景 35 二、挑战与机遇 36 三、应对与建议 37 〖趋势判断〗 39 全年信贷超8万亿 信贷结构引关注 39 一、前11月信贷超去年全年 39 二、信贷结构中的不良信号 39 三、货币供应数据的失效 41 四、财政存款12月有望超过万亿规模 42 高度关注当前社会融资结构的新变化 42 一、10月社会融资概况 42 二、趋势之一：贷款缩量，占比下降 44 三、趋势之二：表外业务，飞速发展 45 四、趋势之三：债券融资，再创新高 46 五、社会融资规模与结构展望 47 当前我国新增的社会融资漏至何处？ 48 一、较多的资金用于展期，而非增量投资 48 二、需要区别经营性和投资性现金流变化 49 三、跨市场套利机会增加，降低企业实业投资意愿 51 管理之道 53 〖管理方法〗 53 商业银行动产质押贷款业务的风险与防范 53 一、动态动产质押融资业务简述 53 二、动态动产质押融资业务面临的风险 54 三、动态质押风险的防范 55 有效提升和完善银行绩效考评体系的若干建议 55 一、国内外商业银行绩效考评述评 56 二、多维评价应对立体营销 57 三、双极激励贯穿“三纵三横” 57 四、创新考核方案实现立竿见影 58 五、构建“双平台”支撑考核方案 59 〖风险监管〗 59 探讨中国银行业真实的不良贷款率 59 一、房市回暖，财政好转，短贷质量压力减轻 60 二、长期风险化解仍需看投融资机制改革 61 影子银行风险暴露 强化监管时不我待 62 一、影子银行快速发展有体制原因 62 二、风险暴露需加大监管力度 64 三、风险处置需要货币政策的灵活性 66 解析信托受益权绕过信贷规模管制的路径 67 一、信托受益权为何火爆？ 67 二、信托受益权如何为信贷隐身？ 67 三、信托受益权规模几何？ 70 〖风险管理〗 72 当前银行业信贷风险分析与管理策略 72 一、商业银行信贷风险分析 72 二、商业银行形成信贷风险的成因分析 73 三、商业银行防范降低信贷风险的对策建议 74 基于内控视角看商业银行全面风险管理 75 一、目前商业银行面临的主要风险及其主要表现 75 二、建立内部评级制度，完善信贷风险管理体系 77 三、全面防范银行风险，实现全面风险管理 79 〖风险计量〗 81 银行业信贷风险压力测试的国际比较分析 81 一、美国银行业信贷风险压力测试的架构 81 二、德国银行业信贷风险压力测试的构架 82 三、中国香港银行业信贷风险的压力测试的构架 83 四、国外银行业信贷风险压力测试方法的比较 83 五、国际银行业信贷风险压力测试对我国商业银行的启示 84 〖政策风险〗 85 资金助力经济复