利率市场化条件下贷款定价方法在银行信贷风险管理中应用地研究.pdf

摘 要 随着中国金融业对外资全面开放，利率最终的完全市场化也已为期不远。这一 方面意味着金融机构在对企业贷款方面将拥有更大的自主权，能够根据贷款的风险 程度更为灵活的确定利率的高低，有利于金融机构更好的贯彻风险管理的思想，防 范金融风险。另一方面，一旦利率完全放开，商业银行就必须自主进行贷款定价， 这也同时意味着商业银行要承担自主定价的风险,首当其冲的是信贷风险。就目前情 况而言，我国商业银行在这个领域似乎并未做好准备，无论理论研究还是信息系统 建设，与发达国家商业银行相比都还存在一定差距。我国商业银行已经认识到这一 问题，希望涉足这一领域，但由于缺乏相应的定价模型而无从下手。本文正式在这 个大背景下开展对贷款定价的研究，通过对贷款利率决定机制在利率市场化条件下 信贷风险中的研究，探索适合中国商业银行的贷款定价模式，为我国商业银行加强 信贷管理，完善贷款定价模式提供一些有意的参考。 我国商业银行的利润主要来源于信贷业务利息收入。但由于各种因素的影响， 信贷业务的产生就伴随着损失利息甚至本金的风险，如何管理信贷风险一直都是商 业银行的关键问题之一。目前商业银行信贷风险管理主要是通过给借款企业评定信 用等级来设定信贷准入门槛，通过审贷分离业务流程来减少操作风险。利率市场化