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No2 信贷政策及信贷风险管理 涂永红 教授 中国人民大学财金学院教授 tuyh1966@ruc.edu.cn 内容 信贷种类 信贷政策及其评估 商业银行信贷风险分析 不良贷款管理 贷款的重要性 金融机构的资产运用（2009） 贷款的种类 活期贷款和定期贷款 担保贷款（抵押、质押、保证）和信用贷款 一次性还清贷款和分期偿还贷款 单次贷款和循环贷款 自营贷款和委托贷款 固定利率贷款和浮动利率贷款 企业贷款和个人贷款 流动资金贷款 项目贷款 房地产贷款 住房贷款 消费贷款 经营性贷款 信用卡贷款 信用风险的决定因素 宏观经济环境 借款人信用 银行信贷政策 《中国金融稳定报告（2010）》 2009年我国国民经济增长较快回升； 国内需求增长较快，国外需求有所改善； 财政收入逐月回升，财政支出保持较快增长； 居民收入稳定增长，就业形势好于预期； 物价前低后高，上行压力有所增大； 主要资产价格上涨较快； 货币信贷快速增长，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。 金融市场总体运行平稳，市场交易活跃,市场制度建设取得进展。 政府、企业、住户财务状况整体较好，偿债能力基本稳定。 金融体系总体稳健 银行业主要稳健性指标总体保持良好，资产质量、盈利水平持续改善，流动性总体较为充足； 证券业经营机构继续保持稳健经营的态势，上市公司数量和市值规模大幅增长，机构投资者的主导地位进一步增强，证券期货机构盈利能力显著提高，市场基础性制度建设和证券期货法律体系不断完善； 保险业总体保持健康发展，保险资金运用的专业化水平稳步提升，产品和区域结构有所优化，销售渠道结构进一步调整，市场集中度继续下降，保险业偿付能力总体充足。 导致信用风险增加的其他因素 贷款集中度：关联企业 同业之间的信息不透明 楼市、股市的巨大诱惑 小企业贷款风险补偿不足 流动性过剩 激励机制的偏差 信用风险是银行的基本属性，风险配置是银行的基本功能 任何投融资活动和工具都有风险，包括所谓的无风险国库券和无风险套利 ?金融体系配置风险的基本原则：有能力且愿意承担风险的经济主体承担风险 金融体系配置风险的基本途径：金融工具、金融机构和交易规则 商业银行如何对待信用风险 承担风险 管理风险 获取风险收益（risk premium） 贷款政策的原则 国际上通行一种评价借款人信誉状况的原则，即“6C”原则。 品质（character） 能力（capacity） 现金（cash） 抵押（collateral） 环境（conditions） 控制（control） 贷款政策包括的内容 贷款业务发展战略 贷款的分级授权 贷款的期限和品种结构 贷款发放的规模控制 关系人贷款政策 透支授信限额 信贷集中风险管理政策 贷款政策包括的内容 贷款的定价 贷款的担保政策 信贷档案的管理 贷款的审批程序 贷款的日常管理和催收政策 对不良贷款的管理 贷款分类制度 呆帐准备金制度 贷款政策包括的内容 贷款政策应该是书面的、详细的和明确 的，应该发至每一位信贷人员手中。银行 应该保证贷款政策得到严格执行。 贷款前管理 借款申请：外部环境、项目前景分析 信贷分析: 用途、行业、管理水平、数据资料 贷款谈判: 还款条件、合同契约、担保条件 贷中管理 贷款审批: 主管信贷人员、高级经理人员、 分级审批制度 起草文件: 法律合同文本、贷款文件审查、检验担保品、自定放弃条款、其他 拨付贷款: 凭证有效、贷款文件得以执行 贷后管理 日常管理: 数据资料、合同契约、担保品、信用审查 应变措施:早期预警信号、调整战略、管理计划(贷款重组\努力催收\诉诸法律) 贷款偿还: 本金全部偿还、利息全部收到 银行的信贷风险管理机制 建立健全风险管理机制 成立董事会下的风险管理委员会 建立首席风险官制度 信贷审批垂直链条 开锁系统 进入与退出机制 贷款审批计算机流程管理 前后台彻底分离 实时监控 信贷风险内部评级 通过定量因素和定性因素的综合分析，对银行的债务人或贷款用一个高度简化的等级符号来反映被评级对象的风险特征。 借款者的违约概率(PD) 贷款的违约损失率(LGD) 违约风险暴露(EAD) 预期损失(EL) 非预期损失(UL) 内部评级体系设计 等级设置 正常、关注、次级、可疑