银行系统性风险及研究与系统重要性银行识别.pdfVIP

银行系统性风险研究及系统重要性银行识别 摘要 2008年，全球金融危机爆发。其根本原因就是缺乏对系统性风 险的研究和监管。针对系统性风险监管缺失的情况，国际金融监管合 作组织和各国监管当局纷纷在危机发生后加强了系统性风险和宏观 审慎监管的研究与探索。 本文分别利用CCA方法(未定权益分析法)和网络模型法从时间 和横截面两个维度研究我国商业银行的系统性风险。然后，通过综合 评价将上述两个指标综合在一起，构建一个新的指标，该指标对银行 系统性风险有了更加整体的认识。 具体而言，首先在时间维度上，利用CCA方法计算系统性违约距 离指标和平均违约距离指标，该指标可以测度银行部门的系统性风 险；然后在横截面维度上，采用网络模型法计算各银行的系统重要性 程度，得到风险外溢指标。该指标可以衡量哪些银行对其他银行的违 约风险影响较大、传染风险较高，进而可以鉴别其系统重要性；最后 综合考虑时间维度和横截面维度，通过综合评价法将两个方法的指标 综合在一起，重新构建一个新的指标。通过该指标能够对我国