随机过程-SSSidea.PDFVIP

西南财经大学统计学讲义 随机过程 司亚卿 2015 年 2 第一章 准备知识 1.1 几个例子 传说中，《随机过程》是一门很难的课 3 汇编语言不会编 实变函数学十遍 泛函分析心犯寒 . . . 随机过程？？？ 实际中，《随机过程》是一门很有趣的课 例 1.1 一个赌徒带着 10000 美元来到赌城拉斯维加斯的凯撒宫玩 钱，赌场劝他玩一个十分简单的游戏，规则是：抛掷一枚硬币，如果 正面朝上，则赢一美元，如果背面朝上，则输一美元。如果这个家伙 一直玩下去，那么他有可能发大财吗？ • 拥有有限赌资的玩家输光口袋! • 看似公平的游戏中不公平之处是庄家有无限的赌资 4 • 这是一个经典赌徒输光问题 (Gambler Ruin)，即久赌必输 例 1.2 一个醉的很利害的酒鬼半夜出了小酒店的门，他不知道先迈 左腿还是先迈右腿，是先向左走还是先向右走，向前还是向后。那么 假设这个醉汉可以一直走下去，那么是他会走哪条路线回家？几点 能回到家? • 这实际上是一个 2D 的平面上随机游走问题 • 我们无法预测他走哪条路几点回到家 • 这个醉汉肯定最后是要回到家里滴！ 例 1.3 在电影《地心引力》中，受到太空垃圾的撞击，宇航员 Kowal- sky 脱离了空间站而漂浮在太空中。他的宇航服多处发生了损坏， 随机的喷出气体，导致他向上下左右前后六个方向随机的漂浮。假 如最好的情况下，Kovalsky 没有性命之忧，可以一直漂浮下去，那么 他多久能幸运的安全回到空间站？ • 这是一个 3D 空间中的随机游走问题 • 问题等价于Kovalsky 能否回到原点 5 • 不幸的是，宇航员永远也回不去了！ • 三维空间和一维、二维中的随机游走有本质不同吗？ 1.2 主要讲授内容及课时 • 基本概念 (2) • 泊松过程 (4) • Markov 过程 (5) • 鞅理论 (3) • 布朗运动 (6) • 随机积分 (6) • 其它 (2) 6 1.3 预备知识 (i) 概率 定义 1.1 随机试验: 其结果在事先不能确定的试验。具有三个 特性： • 可以在相同的条件下重复进行； • 每次试验的结果不止一个，并能事先明确试验的所有可 能的结果； • 每次试验前不能确定哪个结果会出现。 定义 1.2 随机试验: 为研究随机现象的规律性，往往进行试验。 例如： • 抛一枚硬币，观察正面、反面出现的情况。 7 • 抛一枚骰子，观察出现的点数。 • 记录某段时刻来某个银行办理业务的顾客数。 • 记录车站售票处一天内售出的车票数。 • 在一批灯泡中任意抽取一只，测试它的寿命。 • 记录某地一昼夜的最高温度和最低温度。 定