第一章随机过程的基本概念.PDFVIP

沈阳理工大学 随机过程教案 第一章 随机过程的基本概念 自然界和现实生活中发生的现象一般分为两类现象，一类为确定性现象，另一类为不确定性现象。 何谓确定性现象呢？如果我们向上抛一支粉笔，则该粉笔必然下落；水在 100℃必然会开；同性相斥， 异性相吸等等，这类现象称为确定性现象。大学一二年级所学的微积学、代数、议程等主要是研究确定性 现象。 对于确定性现象又可称为必然现象。必然现象的主要特点是条件和结果之间存在着必然联系，即条件 具备，某种结果必然发生，因此我们可由条件预测结果。 而另一类现象在自然界社会工程中也是经常出现，即不确定性现象，又可称为随机现象，或偶然现象， 其特点是条件和结果之间不存在的必然联系，无必然的因果关系，因此不能用必然条件的方法来加以定量 研究。如，在相同条件抛同一枚硬币，其出现的结果可能有两种，正面或反面，但最终结果到底是正面还 是反面不能预先断言。又如商店每天的营业额，一天中不同时刻的气温等这些现象都是不确定现象。由于 不确定现象不存在因果关系，是不是它们就没有规律可研究呢？ 事实上，人们经过长期实践研究后发现，虽然随机现象就每一次试验结果来说具有不确定性，但在相 同条件下大量重复试验其结果就呈现出某种规律性，著名的蒲丰试验表明在相同条件下大量重复抛一枚硬 币出现正面的次数大致等于出现反面的次数。 上述事实表明，随机现象从一次试验上看，似乎没有什么规律存在，但当它们大量出现时，从总体上 讲却呈现出一种总体规律性，这就是统计规律，这种统计规律的存在，就是随机数学的研究基础。因此今 后我们在随机数学中，一说“统计规律”时大家就要想到大量重复的试验。 概率统计随机过程就是研究随机现象是否具有统计规律性的一门数学学科。 统计方法的基本思想是从一组样本分析、判断整个系统的状态，或判定某一论断以多大的概率来保证 1 沈阳理工大学 随机过程教案 其正确性，或算出发生错误判断的概率，简言之就是“由局部推测总体”，“由特殊来研究一般”，是归纳 法的具体应力。为了研究随机现象，下面我们首先需要给出如下几个定义解释： 随机试验：具有下述三个特点的试验称为随机试验。 ①可以在相同的条件下重复进行。 ②每次试验的可能结果不止一个，并且能事先确定试验的所有可能结果。 ③每次试验前不能确定哪个结果会出现。 随机事件：随机试验的所有可能出现的结果。 必然事件：随机试验中必然发生的事情。 注意必然事件和不可能事件不是随机事件，但为了今后讨论，我们把它作一种特殊的随机事件。 样本空间：随机试验中所有可能出现的结果(事件样本) ，组成的集合叫做随机试验的样本空间，记为 S 。 随机变量：设 E 是随机试验，它的样本空间 S={e}，如果对于每一个e S ，都有一个实数X (e)与之 对应，则X 为定义在 S 上的随机变量。 有了随机变量我们就可以在一定的统计意义下，定量地用随机变量描述随机现象的变化规律，从而达 到认识世界和改造世界的目的。 再者，引入了随机变量，我们可以利用数学分析的方法更好地研究随机现象。 由此我们可以简单的说概率统计的研究对象就是研究随机世界(空间) 中随机变量的变化规律，为此我 们自然需要考虑建立随机变量的“函数关系”，这个“函数关系”在随机数学中我们一般用随机变量的分 布函数、或者分布律及数字特征等来描述。 2 沈阳理工大学 随机过程教案 §1.1 随机过程的概念引入 我们知道，在自然界中的变化过程可以广义地分为两类。一类为确