用Delphi实现基于马氏链的股票走势分析技术的研究毕业论文.doc

毕 业 论 文 学生姓名： 胡洋 学 号： 　 学 院： 中南林业科技大学 专业年级： 题 目： 用Delphi实现基于马氏链的股票 走势分析技术的研究 指导教师： 谭老师 (姓 名) (专业技术职务) 2010年5月 目 录 引言 2 第 1 章 模型的理论基础和模型的建立 3 第 2 章 主要设计步骤 5 第 3 章 实验结果及分析 7 3.1 单次预测值与分析 7 3.2 多次预测值与分析 9 结论 13 参考文献 14 致谢 15 用Delphi实现基于马氏链的股票走势分析技术的研究 作者：胡洋 指导老师：谭老师 （工作单位：衡阳市丰收计算机工程有限公司 邮编：421001 电话号码 [摘要]：本文以马氏链为基础并引入区间估计的方式建立预测股票走势的数学模型，且利用delphi开发工具实行自动化控制。通过实际数据的输入与结果的检验，证明该程序具备较强的实用性，大大提高了预测的速度与效率。 [关键词]：马尔可夫链；股票转移概率；股票收盘价格；区间估计 Abstrct：This paper base on makcov chain and use region estimate methold to establish mathematic model，and make the automatic operation come true by use of the delphi。The purpose is to prove this software is useful through the real datum and improve the forecasting velocity and efficiency。 Key words： Makcov Chain；Stock diversion probability；Stock closing price；Region estimate 引 言 马尔可夫具有如下特性：在已知目前状态的条件下，它未来的演变不依赖于它以往的演变在现实世界中，有很多过程都是马尔可夫过程，如液体中微粒所作的布朗运动、车站的候车人数等，都可视为马尔可夫过程1），价格Xi+1到价格Xi+2表示为Xi+1→Xi+2（状态2），每一个状态有三种可能，那么1→２就一共有９种可能的情况，即：继续上涨、先涨后稳、先涨后跌、先稳后涨、继续平稳、先稳后跌、先跌后涨、先跌后稳、继续下跌。 为了更好的体现股票的变动程度，引入变量Ｙ来代表各个状态之间的临界值。即：（Xi﹣Xi+1≤-Ｙ Xi+1﹣Xi+2≤-Ｙ）））））））））（标准差）、2(方差) [6]、 ／（变异系数）[7]分别代入Ｙ进行概率区间的划分。先将0代入Y，Xi﹣Xi+1在小于０、等于０、大于０分别代表涨、稳、跌。相同的，Xi+1﹣Xi+2也可以分为涨、稳、跌。如果1、2都处于涨，且P1表示1→2是较大概率。代表在Xi＜Xi+1发生后，Xi+1＜Xi+2以较大概率P1发生。再引入2和（假设2和都小于1）。将2代入Y，Xi﹣Xi+1落在区间（-2，2）之内，代表1为平稳；Xi﹣Xi+1落在区间（-∞，-2］之内，代表1为涨；Xi﹣Xi+1落在区间［2，∞）之内，代表1为跌（图1）。同样的，Xi+1﹣Xi+ 2落在区间（-2，2）之内，代表2为平稳；Xi+1﹣Xi+2落在区间（-∞，-2］之内，代表2为涨；Xi+1﹣Xi+2 落在区间［2，∞）之内，代表2为跌。若1、2都处于涨， P2表示1→2发生的概率，说明在Xi﹣Xi+1落在（-∞，-2］后，Xi+ 2较Xi+1上涨幅度大于或等于2 　　　　　　　　涨　　　　　　　　稳　　　　　　　　跌 -2　　　　　　　　　2　　　　 图1 用方差值作为临界点 的概率为P2。将代入Y，若1处于涨状态，2处于稳状态，P3表示1→2发生的概率。由前面的假设，2和都小于1，那么2应当小于。若P3是一个小概率事件，说明Xi﹣Xi+1落在（-∞，-］后，Xi+ 2–Xi+1的涨幅大于或等于是一个小概率事件，即Xi+ 2–Xi+1基本上不可能超过。由于P3＜P2＜P1，.这样就可以以概率的形式反映股票收盘价格的涨幅了。 假设涨→涨发生的次数为a，涨→稳发生的次数为b，…，跌→跌发生的次数为i。那么涨→涨发生的概率是a/(a+b+c)；涨→