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富登担保风险控管机制 中小企业风险控管新模式 2009年9 月 目录 2 中小企业风险控管新模式 1 信贷工厂- 风险控管端对端流程 公司业务 风险控管 个人业务 业务导向 客户 产品 严密 风险 管理 批量 风险 管理 客户 批量 风险 管理 中小企业业务 * 目标市场客户初选 客户准入 授信审批 授信客户 资产组 合管理 多维度主动控管信贷风险 传统中小企业风险控管模式 客户准入 授信审批 授信客户 富登中小企业风险控管模式 反欺诈 信用 恢复 预警 * 以BASELII为核心的风险控管架构 评级 PD A 0.8-1.2% B 1.6-2.4% C 2.5-5% D 8% 还款方式 EAD 1年 EAD2年 一次还款 100% N.A. 分期(2年) 70% N.A 分期(3年) 80% 56% = x EL ($) (Expected Loss) x LGD (%) (Loss Given Default) EAD ($) (Exposure at Default) 抵押品类别 抵押品变现能力 PD (%) (Probability of Default) 目标市场选择 客户选择 围绕风险与全面关系的产品方案 预警与软回收 情景分析 客户评级模型 资产组合管理 信用恢复 硬回收 客户违约率 违约敞口 违约损失率 预期损失 产品额度 产品种类 还款方式 风险来源 风险控管点 示例 风险覆盖类别 LGD 完全风险覆盖 40% 部分风险覆盖 75% 信用 100% 目录 2 中小企业风险控管新模式 1 信贷工厂- 风险控管端对端流程 * 建立在流程化银行之上的风险管理组织架构 总经理 授信 服务部 首席运营官 资产 评估部 资产 保全部 信用 恢复部 账户 客服部 首席风险官 保后 管理部 授信 审批部 信贷 组合部 政策 规划部 保监部 审计 稽核部 设在区域性分支机构的授信服务人员 设在区域性分支机构的保后管理人员 法务 合规部 分级授权的独立审批人 设在区域性分支机构的保监人员 * 保前审批—保后管理端对端层层防范风险 保前审批 保后管理 软回收善意提醒 预警提早识别潜在风险 信用恢复雪中送炭 反欺诈在每一可能环节主动侦测客户欺诈行为 * 政策规划部—主动选择目标市场，细分客户准入标准 客户准入标准根据企业规模、行业进行细分 一般行业小型客户准入标准 一般行业中小型客户准入标准 批发行业小型客户准入标准 批发行业中小型客户准入标准 计算器电子产品行业小型客户准入标准 计算器电子产品行业中小型客户准入标准 零售行业小型客户准入标准 零售行业中小型客户准入标准 制造业小型客户准入标准 制造业中小型客户准入标准 …… 从20个行业门类中选出4个行业门类 从4个目标行业门类中选出27个行业大类 根据风险收益矩阵选出79个行业中类 选出9个限制进入行业中类 对所选的79个行业中类进行风险评估 根据评估结果确定56个优先行业中类 中小企业数目 潜在收益判断 中小企业数目 行业大类规模 潜在增长率 收入规模 潜在收益判断 中小企业数目 行业中类规模 潜在增长率 收入规模 潜在收益判断 根据24个指标对每个行业进行打分： 集中度 竞争地位 获得资金能力 监管难易度 … 选出56个中类为优先行业 根据市场变化、投资组合变化及时调整优先行业中类 描述 选择依据 行业门类筛选 行业大类筛选 行业中类筛选 风险评估 选出优先行业中类 * 政策规划部——授信政策以客户信用为基础，立足但不依赖担保品 总量上限 A等级 B等级 C等级 小型客户 2000万与公司年销售额40%低者 1600万与公司年销售额40%低者 1200万与公司年销售额40%低者 中小企业客户 2000万与公司年销售额40%低者 1600万与公司年销售额40%低者 1200万与公司年销售额40%低者 有抵押额度：信用额度 担保物 A等级 B等级 C等级 房地产 1：1.6 1：1.4 1：1.2 政府债券 1：1.6 1：1.4 1：1.2 X类设备 1：0.8 1：0.6 1：0.4 Y类设备 1：0.6 1：0.4 1：0.2 …… 额度分配示例 总量控制示例 * 信贷组合部—密切监控资产变化，适时调整信贷政策 累计审批通过的申请分析示例 鞋类服装业(9%) 制造业(58%) 一般行业(16%) 纺织业(2%) 批发行业(12%) 零售业(2%) 镇江 (5%) 无锡 (26%) 南京 (69%) 否决项目原因分析 月度客户审批通过情况示例 最低 最高 A等级占资产组合的百分比 30% 80% B等级占资产组合的百分比 20% 70% C等级占资产组合的百分比 N.A. 50% D等级占资产组合的百分比 N.A. 5