序列相关检验处理及案例.pdf

序列相关检验、处理及案例 内蒙古科技大学经济与管理学院 边璐 2011.11.10 内容安排 • 自相关性的检验 • 自相关性的解决方法 • 案例分析 自相关性的检验 • 1、图示法（上节课已说过） • 2、DW检验 • 3、回归检验法 • 4、高阶自相关性检验 2、杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法 D‐W 检验是杜宾（ J.Durbin ）和瓦森 (G.S. Watson)于1951年提出的一种检验序列自相关 的方法。该方法的假定条件是： （1）解释变量X非随机； （2 ）随机误差项μi为一阶自回归形式： μ ρμ +ε i i−1 i （3 ）回归模型中不应含有滞后因变量作为解释 变量，即不应出现下列形式： Y β =+β X +L+β X +γY +μ i 0 1 1i k ki i−1 i （4 ）回归含有截距项 （5）统计数据比较完整 D.W. 检验基本原理及步骤 （1）提出假设，H0: ρ=0 ，即不存在（一阶）自相 关性； H1: ρ≠0 ，即存在（一阶）自相关性 （2 ）构造统计量： 一阶自回归模型μ=ρμ +ε i i‐1 i 的参数估计。 n % % 2 ∑(e −e −1 ) t t D .W . t 2 n %2 ∑et t 1 展开D.W.统计量： n n n ~ + ~ 2 − 2 2 ~ ~ e e e e ∑ ∑ −1 ∑ −1 t t t t t 2 t 2 t 2 . . D W n （* ） ~ 2 ∑et t 1 n n n %2 %2 %2