我国国有商业银行股份制改造前后经营效率比较 分析研究.pdfVIP

摘 要 中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行这传统意义上 的四大国有商业银行是国内规模最大、资产最多的银行，在我国的金融业中 占有绝对的重要地位，长久以来，四大国有银行普遍存在着银行竞争力低下、 银行经营管理水平不高、金融创新不足、不良贷款多、银行风险大的问题。 随着我国金融市场环境的逐步完善，尤其是在加入WTO作出逐步对外开放金 融业的承诺后，外资银行开始全面进入中国市场，其必将与中资银行展开激 烈的竞争。在中外银行之间的竞争中，我国商业银行能否在竞争中取胜，关 键在于竞争力的大小，竞争力的大小，很大程度来说就是各自银行效率韵竞 争。商业银行的效率指的是银行实现最合理的投入和产出组合的能力，是衡 量金融机构经营业绩的重要标准，效率值的高低可以反映银行机构资源利用 效果以及整体经营状况，因而，效率分析本身也就成了金融机构业绩评价的 一种有效方法。与速度和粗放式的经营问题相比，效率问题是一个更深层次 和根本的问题，它是银行业竞争力的集中体现，提高银行业的效率是防范金 融风险、对外开放银行业的关键。 2005年10月27日，中国建设银行率先在香港公开上市；2006年7月5 日，中国银行以“A+H”两地同时上市的形式实现了它的IPO；2006年10月 27日，中国工商银行仿效中行“A+H”两地同时上市的形式实现了它的IPO。 至此，除了中国农业银行以外，四大国有商业银行都实现了股改上市，完成 了国有商业银行的股份制改造。国有商业银行股改以后的经营效率和经营状 况就成了国人很关注的问题，已经股改后的国有商业银行的资产质量和盈利 水平是否有较大提高，直接成为了全面衡量国有商业银行股份制改造是否有 效的标准。那么，如何衡量国有商业银行公司治理的绩效自然成为衡量改革 成效的重要课题之一。此外，银行各项资源的配置和有效利用状况，也是我 我国国有商业银行股份制改革前后经营效率比较研究 们应该认真考虑和评价的对象。因此，用效率评价方法来评估银行业绩效水 平和国有商业银行的改革成效是合理可行的。 通过对影响国有商业银行股改前后效率差异的因素的实证研究，具有以 下几方面的意义：一是为银行业的发展及进一步理论研究提供一些思路；二 是为低效率的商业银行找出阻碍其发展的原因；三是通过对不同效率指标的 分析，采取相应的措施，提高商业银行经营效率，促进我国经济的全面发展： 四是为监管机构调整对商业银行的监管政策提供依据。 本文在广泛阅读国内外相关文献的基础上，总结归纳对效率问题的国内 外研究现状和相关研究的发展情况，并对银行效率的定义和相关测度方法以 及相关内容先有了一个清晰的认识。在测度银行经营效率的方法问题上，主 要以现代经济学、金融学以及计量经济理论为指导，运用规范与实证分析相 结合、定性与定量分析相结合、比较研究与综合分析相结合的方法。在研究 过程中，着重于对国外成熟的技术理论结合四大国有商业银行的发展实情进 行研究。在测度银行经营效率的方法问题上，为了能更加客观、全面地评价 国有商业银行的股改情况，在使用分析方法上同时采用了单要素指标分析方 法和非参数方法中比较常用的数据包络分析——DEA∞ata Envelopment Analysis)模拟方法。 本文的第一部分介绍了两个方面的内容，首先重点是介绍了本论文的研 究背景和研究思路，然后则是总结归纳了对效率问题的国内外研究现状和相 关研究的发展情况。 第二部分重点介绍了效率和银行效率以及测度效率的一些常用的方法。 首先从广义和狭义两个层面阐述了效率的内涵，然后给银行效率作出了比较 全面的定义，并从不同的角度进行了银行效率的分类。最后是对测度效率的 一些常用方法进行了介绍，重点介绍了单要素指标分析方法、非参数分析方 法和参数分析方法，并重点对参数方法和非参数方法进行了比较，分析了两 种方法的优缺点，最后综合考虑决定选用非参数方法中的DEA方法进行研究。 第三部分是本文的重点。这一部分又被分成两部分内容，对应着研究银 行效率的两种方法，一种是运用单要素指标分析方法，另一种是非参数方法 中的DEA方法。在使用单要素指标分析方法进行分析时，本文采用了两种视 角来分析，一种是从各个方面分别评价，将被考察银行的主要财务指标如盈 2