基金盘后业务数据交换消息体结构和设计规则.pdfVIP

深交所与中国结算 基金盘后业务数据交换 消息体结构和设计规则 第 1 页（共 32 页） 目 录 前 言 3 前 言 3 修订说明 4 基金盘后业务数据交换消息体结构和设计规则 5 1 范围 5 2 术语和定义 5 2.1 组件块 5 2.2 市场参与者 5 3 应用环境 5 4 会话机制 5 4.1 消息重新发送 5 5 消息格式 5 5.1 数据类型 5 5.2 域 5 6 数据完整性 6 7 扩展方式 6 7.1 扩展分类 6 7.2 扩展规则 7 7.3 版本管理 7 8 消息定义 7 8.1 消息头 7 8.2 消息尾 7 8.3 应用消息 8 9 数据字典 13 附 录 A 应用环境参考实例 29 附 录 B 交易申请消息实例 29 附 录 C 返回代码表 30 附 录 D 计算校验和 30 附 录 E 跨市场ETF实物申购赎回说明 30 第 2 页（共 32 页） 前 言 本文内容参照了《证券交易数据交换协议》。 本标准的附录 A 为协议应用环境实例描述，附录 B 为交易申请消息实例，附录 C 为返回代码表， 附录D 为计算校验和算法。 本标准起草单位：深圳证券交易所、中国证券登记结算公司负责起草，深圳证券通信公司联合参与 制定。 第 3 页（共 32 页） 修订说明 日期 版本 修订说明 2009-10-28 1.0 完成正式稿 2009-11-20 1.0 各消息中的127字段替换为1105字段，1103字段改名为关联交易单元 2010-05-12 1.0 为支持跨市场ETF 实物申购赎回业务，增加附录E进行说明。在申请、 预确认、查询应答消息中增加’原TA确认流水号’字段。 第 4 页（共 32 页） 基金盘后业务数据交换消息体结构和设计规则 1 范围 本标准规定了中国证券登记结算公司实时系统与市场参与者系统之间办理基金业务所涉及的数据 交换协议，规定了应用环境、会话机制、消息格式、数据完整性、消息定义、数据字典等内容。 本标准适用于中国证券登记结算公司（后简称中登公司）实时系统与具有结算法人资格的证券公司 的业务数据交换。双方消息互换起止时间为每交易日9：30至15：00。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 2.1 组件块 消息中具有一定业务相关的数据域集合。 2.2 市场参与者 参与证券交易的客户方，主要指基金代销证券公司、直销机构，银行及其他类特别销售机构等。 3 应用环境 证券交易数据交换协议应用环境请参考附录 A 应用环境参考实例。 4 会话机制 对于证券公司的每一条业务请求消息，无论处理成功或失败，中登公司均异步返回一条预确认消息。 对于没有收到确认的消息，证券公司可以提交查询消息，中登公司返回查询结果。 4.1 消息重新发送 指基于应用层的可能重发。如证券公司发送的基金业务申报在相当长的时间内没有确认，或者怀疑 其根本未曾发送过，可以通过设置可能重新发送标志来重新发送(PossResend =Y) 。该类消息应包含相同 的正文数据，同样，由于某些信息可能会改变，所以应重新计算校验和。 中登公司作为接收方，其应用层收到该类消息后，应通