压力测试在我国商业银行风险管理中的应用分析研究.pdfVIP

摘 要 摘 要 压力测试作为银行业风险管理的一项重要工具，本轮全球金融危机过后，得 到了监管机构和商业银行的重视。但由于压力测试对国内商业银行来说还是比较 新的风险管理工具，因此本文力求对压力测试的研究能够系统化、规范化、程序 化和科学化。全文首先在新巴塞尔新资本协议对风险监管与资本计量的框架下， 以规范化的方式对压力测试理论与实践进行了系统阐述。然后通过对房地产行业 开展专项压力测试，以实例展示压力测试在信用风险管理的应用现状：通过引入 巴塞尔委员会最新发布的流动性覆盖率指标，对工商银行、中国银行、建设银行 和交通银行开展流动风险压力测试，并通过压力测试实践对四家国家控股上市商 业银行20lO年初的流动性进行了横向对比分析；通过对市场风险、操作风险和其 他风险压力测试的理论分析与探讨，详细分析了压力测试在目前实际应用中所面 临的问题。最后，结合全文的分析，对压力测试在我国商业银行的应用中存在的 不足之处提出了改进建议，并对未来的发展进行了展望。 关键词：压力测试；商业银行；风险管理 Abst均d Abstract Af{【crthe financial iIlthe currcnt百obalcrisis，stress testing，弱柚import锄tt00l risk h勰been muchattenti∞ m锄ageme咄 肋mthe b锄“ng∞clor’s gained andcommercial to isstilIa banI【S．H0wcver’due ∞gIllatoryagencies pressuretesting newrisk toolforthedomestic00mmercial b鲫l|【s，this mlatiVely m卸agcment paper seel【s the t0柚aIysisstrc豁tcstingsystematicallySt锄d刹ized，柚dscientifically． descfibedthe and 0fstI．ess undcr Firstly’thepapern0加atiVely thcorypmcticc testing therisk measurelnent胁eworkoftheNewBasel Capital CapitalACcord．Secondly， out realestate a bycarryingspeCialstre鹳testing伽the indus呱thepapcfgave onthe 0fstrcss inc豫ditrisk in se血us柚alysisapplicati彻statustesting m锄agcment theilltroducti∞of