局部平稳高斯过程的最大值 及点过程的渐近分布.pdfVIP

局部平稳高斯过程的最大值与点过程的渐近分布 学科专业t概率论与数理统计 研究方向t概率论 指导教师。彭作祥教授 研究生t杨春华(2002354) 摘要 本文的研究主要限制在Berma,n[19741引进的局部平稳高斯过程，其定义为； 0．K(s】0，当80时．若 0min{c(t)，t≥o)Ssup{c(t)，t≥O)。。 ’’ fI圳l ,№J--．o坐嗡21(擦业删 对t一致地成立，则称{xct)，t≥o)为局部平稳高斯过程． 为了简单起见．我们假定．当8．+0时 2 K(s)=8。+o(so)，8--}0其中0aS 由上述条件知。局部平稳高斯过程(x0)，t2o}的协方差函数满足 r(t，t+8)=1一c(t)lslo+o(Isl4)8．+0 本文对局部高斯过程多维的最大值的渐近分布与点过程进行探讨，主要结果如下 TI+00时 p P{孔(t)s“-，T，01t≤T,k=1，…，p)_+唧卜乏：％唧{讥)) ^兰1 口为任意Borel集 定义点过程蜥旧)=#{t∈TB，x(t)=UT，X’(句o}， 1 义．则上穿过点过程蜥(·)依分布收敛到一强度为r唧{、，嘎计的Poisson过程． 定义点过程心’为规范化的局部最大值； 强度为相应的Lebesgue测度和函数一e]【p{一。)的增量的乘积．我们有 定理4．2高斯过程{x(t)，0≤tS研满足引理(4．2)的条件，则T．+o。时，高水平的局部最 大值的规范化点过程Ⅳ：’在(o，oo)×R依分布收敛到点过程N’． 关键词，局部平稳高斯过程 多维高斯过程 最大值 点过程 局部最大值 2 and ofmaxima distribution process Asymptotic point of Gaussian locallystationaryprocess andstatistics Major：Probability Chun-hua Zuo-xiang Author：Yang ．I【Lltor：Prof．Peng Abstrael this is to Gaussianintroduced In restricted stationary paper，the locally process b