多元马氏模型Phase-type分布的反问题.pdfVIP

第35卷 第 1期 数学理论与应用 Vo1．35No．1 2015年 3月 MATHEMAnCALTHEORY ANDAPPUCATlONS Mar．2015 多元马氏模型 Phase—type分布的反 问题 邢灵博 (琼州学院理工学院，三亚，572022) 摘 要 本文在多元马尔可夫模型下研究Phase—Type分布的反问题．在确定模型中各随机序列的瞬时状态 集转移到吸收态集的首达时间的条件下，根据 多元马氏模型的首达时间的条件分布向量序列，针对Phase— Type分布的反 问题 ，求出多元马氏模型瞬时状态集的转移概率矩阵． 关键词 多元马氏模型 Phase—type分布 反问题 TheInverseProblem toPhase—typeDistributions ofaM ultivariateM arkovM odel XingLingbo (SchoolofScienceandEngineering，QiongzhouUniversity，Sanya572022，China) Abstract Inthispaperweconsidertheinverseproblem tophase——typedistributionsofamultivariateMarkovmod-· e1．Providedthatthehittingtimefrom thetransientstatesetofthestochasticsequencestotheabsorbingstatesetis determined。andthenusingtheconditionaldistributionofvectorsequenceinthemultivariateMarkovmodel，thein· verseproblem tophase—typedistributionsissolved．andthetransitionprobabilitymatrixoftransientstatesetforthe multivariateMarkovmodelisobtained． Keywords MultivariateMarkovmodel Phase—typedistribution Inverseproblem 1 引言 若马氏模型的状态集有m个元素，则利用切普曼一柯尔莫戈洛夫方程计算 步转移概率 所涉及到的参数多达 (m一1)m 个．显然，使用该方法计算 n步转移概率的过程比较繁杂． Raftery等…为了简化计算过程，提出了一个新的高阶马氏模型：p =P{X = I置 = }= ∑：。Atqji，其中A≥0且∑：。A=1，Q=() 为非负定矩阵且满足列向量元素之和等 于1．设p =P{X = IX= }为马氏链 {Xk，k∈ ，k1}的n步转移概率，其状态集，含 海南省 自然科学基金资助项 目113008)；琼州学院校级青年科学基金项 目(QYQN201446) 收稿 日期：2015年 3月413 数学理论与应用 有 n／个元素，Ching等 在此理论的基础上，提出了更一般的多元马尔可夫链．Billio和Capor- in 在多元马氏切换的理论基础上，建立了随机条件互相关模型并对接触性传染病的规律进 行了系统研究．Maskaw 基于多元马氏模型研究了股市的价格变化规律和投资组合．邢灵博 等 在多元马氏链的理论基础上，给出了多元马氏模型的常返性、遍历性和周期性等基本概 念，在对其状态进行分类的同时，提出了多元马氏模型下的切普曼 一柯尔莫哥洛夫方程，并利 用该方程研究了状态之间的关系。多元马尔可夫链是最近兴起的研究课题，是预测方法的重要 理论工具之一，其理论成果已广泛应用到库存优化控制 ]、天气预报 ]、风险管理 ]、基因工 程 等诸多领域．然而，近年来国内外学者对多元马氏链的研究成果主要体现在应用方面， Phase—type