线性平稳时间序列分析.ppt

上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 定理3.4 设 为平稳序列，则它的偏相关 函数 满足如下递推公式： 其中， 是 的自相关系数。 上海财经大学 统计学系 * 例3.11 求AR(1)序列的偏自相关系数。 解： 对 ，计算可以得到 上海财经大学 统计学系 * 因此有 即对于 ， ，故对于AR(1)序列，偏自相关系数是一步截尾的。 上海财经大学 统计学系 * 例3.12 求AR(2)序列的偏自相关系数。 解： 对 ，计算可以得到 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 定理3.5 零均值平稳序列 为AR(p)序列的充分必要条件是 的偏自相关系数p步截尾。 证明：（只证必要性，充分性的证明见项静恬，杜金观，史久恩(1986)） 将AR(p)模型方程 代入(3.65)式，且令 ，得 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 定理3.6 设 为MA(q)序列或ARMA(p,q)序列，