Some optimal dividend problems for a surplus process with interest.pdfVIP

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2016-02-08 发布于北京
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维普资讯 VOI．7 No．2 June2008 JournalofChongqingUniversity(EnglishEdition)I【SSN16718‘224】 ArticleID：1671-8224(2008)02-0132-05 TOdieIP,batld~．YANGHu，GENGWen-ring．Someoptima／dividendproblemsforasurplusprocesswithinterest[31．JChongqingUniv：EngEdOSSN1671-8224]，2008， 7(2)：132-136． Someoptimaldividendproblemsforasurplusprocesswithinterest YANG HutGENGWen-ring} ‘ ， CollegeofMathematicsandPhysics,ChongqingUniversity,Chongqing400030,尸_Ft．China Received15July2007；receivedinrevisedform 28Se-ptember2007 Abstract： Wederivesomeresultsonthedividendpaymentspriortoruin inhteclassicalsurplusprocesswiht interest．An integro．differentialequationwiht aboundaryconditionssatisfiedbyhteexpectedpresentvalueofdividendpaymentsisderived and solved．Furthermore，we deriveallintcgro—differential equation forhtemomentgenerating function，throughwhichwe naalyzehtehighermomentofhtepresentvalueofdividendpayments．Finally，closed—ofrm expressionsforexponentialclaimsare given． Keywords：dividendproblem；compoundPoisson；dividendbarrier；integro-differentiali _ ． pre~semy型 ofdiv!dend_p CLC number：0211．6 Documentcode：A 1 Introduction studiedhtesurplusprocess(1)． Weconsiderhtesuprlusprocess(1)underaconstnat Considerthe following compoundPoissonprocess dividendbarrieratlevelb2u．Ifhtesurplusreaches thislevelb．dividendsraepaid continuouslyuntilit (f)=∑x ，where(Ⅳ(f)：t0)denoteshtetotal becomeslesshtna b．LetU (f)bet