中国商业银行整体效率研究——基于具有中间投入和中间产出的综合网络DEA模型.pdfVIP

经济理论与经济管理 2015年第 8期 中国商业银行整体效率研究术 — — 基于具有中间投入和中间产出的综合网络DEA模型 韩 松 王二明 [提 要] 本文基于对银行业务结构和特征的分析，将银行看做具有中间投入和中间产出的 串联两阶段网络生产结构。第一阶段为负债业务和中间业务，第二阶段为资产业务。基于这一网络 结构，本文首先建立具有中间投入和中间产出的综合网络 IDEA模型，并证明在此模型下整体网络 DEA有效等价于每个子阶段DEA有效，即此模型是打开黑箱的网络DEA模型，并定义网络决策 单元的投影。本文以中国16家上市商业银行为样本，测算了2006--2010年各商业银行的整体效 率、子阶段效率、关联指数和每家银行的投影。分析结果显示，大型国有商业银行在负债业务和中 间业务阶段具有明显的竞争优势，股份制商业银行在资产业务阶段具有效率优势，城市商业银行的 两阶段业务关联性最差。本文计算的投影，给出了银行提高整体效率的改进方向。 [关键词] 网络DEA；整体效率；子阶段效率；关联指数 2011年末，我国共有 16家上市商业银行，总资产 一 、 引言 合计 74．5万亿元，上市银行资产总额 占全部商业 银行资产总额的84．28 。整体来看，我国上市银 金融是现代经济的核心。我国的金融体系以银 行总体经营情况稳健，多层次银行业结构逐步形 行为主导，间接融资是主要的融资方式。因此银行 成，市场竞争 日趋激烈，业务结构进一步优化，中 业的改革和发展在我国金融体系乃至整个经济体系 间业务 占比继续提升，不 良贷款率下降到历史最低 的改革进程 中都 占据着重要的地位 。2O世纪 9O年 点。中国工商银行 自2007年 7月25日超越花旗银 代 以来，中国银行业经历了一系列重大的变革。 行成为全球市值最大银行以来，一直保持 “世界市 2006年 12月，国家又颁布了新的外资银行管理条 值第一银行”的位置，2011年末继续 以2250亿美 例，全面履行加入WTO的承诺。随着中国金融业 元的市值蝉联全球银行市值榜榜首，建设银行和农 的全面对外开放，我国商业银行开始面临来 自国外 业银行紧随其后分居第二位和第三位，中国银行位 银行的全面竞争。面对来 自各方面的冲击，商业银 列第六位。本文选取 16家上市商业银行为样本， 行要想保持竞争力，就必须提升 自身的经营效率。 在深人分析银行业务结构的基础上，利用新的两阶 因此，正确度量和分析我国商业银行的效率，挖掘 段DEA模型测算上市商业银行的整体效率和分阶 效率缺失的根源，具有重要意义。 段效率，说明其效率缺失产生的原因，从而分析中 上市商业银行是中国商业银行的代表。截至 国商业银行业的整体效率情况。 韩松，中国人民大学经济学院运筹学与数量经济研究所，邮政编码：100872，电子信箱：hansong@ruc．edu．cn； 王二明，国家信息中心咨询中心。本文得到国家 自然科学基金项目 的资助。感谢匿名评审人提出的修改建议， 笔者已做了相应修改，本文文责自负。 81 经济理论与经济管理 2015年第8期 国内外关于银行效率和绩效评价的研究很多， 最早将银行业务分成两个阶段进行效率分析的 大多采用 “黑箱评价”的方法：非参数前沿面分析 是王等人 (Wangeta1)，该研究将银行业务分为 方法 (D