商业银行经营管理教学课件流动性风险管理资料.ppt

15.4.3 流动性风险管理 1. 做好流动性预测 流动性风险管理应从资金来源和资金使用两方面加以综合考虑。 银行的流动性需求和外部经济环境有关。 短期流动性需求预测 周期性流动性需求预测 2. 流动性管理 预测未来一定时期的流动性需求，做出好的流动性计划并不是银行的最终目的，这些只不过是满足流动性需求、最大限度地减少流动性风险、保证既定收益的手段。 当出现流动性缺口时，银行必须综合考虑资金来源和使用方向，衡量各项来源的成本及获得的收益，最终决定是减少存贮的流动性还是在金融市场上购买流动性来填补缺口。 无论是变现资产或借债，银行满足流动的能力都要受到外部经济环境的影响，所以银行不但要对流动需求做出预测，而且还要预测其获得资金的能力。 银行之所以有流动风险及由此引发银行倒闭，重要原因之一就在于银行并不是总能获得足够的资金来满足流动性需求。 从长远来看，银行应不断拓展业务，吸引更多的存款，特别是核心存款；提供新的、具有竞争性的金融服务；稳定客户关系；建立起公众对银行的信心；开拓新的筹资渠道等。只有这样，银行才能在变幻莫测的金融环境中真正立于不败之地。 流动性管理者的指导原则 流动性管理者必须对其银行内部的资金筹措与资金运用的活动了如指掌，并使自身工作与其活动配合。 可能的话，流动性管理者应该提前知道银行最大客户计划何时提取资金，何时增加存款。 流动性管理者为了与高层管理和董事会相配合，必须明确银行流动性管理的政策和目标。近一时期涉及分配资金时，银行流动性头寸往往处于最重要的位置。 银行的流动性需求决策必须在避免流动性盈余或赤字的基础上加以分析。 流动性管理问题的精髓： 1、在任何特定时刻很少有可能银行的流动性需求等于其流动性供给。银行必须不停地处理流动性不足或者盈余现象。 2、在银行流动性和盈利性之间有一个此消彼长的关系。银行的资源越多的用于满足流动性需求，则其预期的盈利将会越低（其他因素不变）。 整体风险管理 保证足够的流动性对银行管理而言是一个时刻存在的问题，对银行的盈利性总会产生重要的影响。银行管理员不能不考虑其他服务领域和银行的其他部门而单独作出决定。也就是现在热门的整体风险管理。 商业银行业务经营与管理 第15章 流动性风险管理 学习目标 　　 通过对本章的学习，要求系统掌握以下几点：流动性风险及其与利率风险、信贷风险的关系；流动性衡量的指标；流动性缺口；理解流动性风险管理的意义、目标和原则；在对流动性计划、流动性预测有初步认识的基础上，掌握流动性风险管理的方法。 15.1.1 流动性风险概念 流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其它即时的现金需求而引起的风险。 流动性是整个银行的生命线，流动性风险仍然是银行的主要风险之一。 例证： 芝加哥伊利诺伊大陆国民银行的流动性危机。 1991年，美联储强制拥有100亿资产的迈阿密东南银行关门歇业。 美国在1933年就成立了联邦存款保险公司。 15.1.2流动性需求与供给 从需求—供给框架入手进行分析： 流动性资金需求 流动性资金供给 客户提取存款 客户存款 合格贷款客户的贷款要求 提供非存款服务所得收入 偿还非存款借款 客户偿还贷款 提供和销售服务中产生的营业费用和税收 银行资产出售 向股东派发现金股利 货币市场借款 1.流动性与银行风险和收益的关系 银行的流动性需求由资金来源和资金使用决定，流动性风险正是由于未来资金需求和资金来源的不确定性引起的，也就是前面提到的需求和供给的不匹配问题。 1）流动性与盈利性的关系 流动性与盈利性是银行流动性风险管理首先要解决的一对矛盾，二者之间存在交替关系，资产和负债的结构影响流动性。银行的流动性越强，其它条件不变，其股本收益和资产收益越低。 2）流动性风险和信贷风险及利率风险的关系 银行存款的大量外流经常是由于贷款出现问题或利率预测不准使银行收益下降而引起的信心不足造成的。 从某种程度上来说，信贷风险和利率风险是原因，流动性风险是结果。 2.银行保持流动性的途径 一是银行自己在资产负债表中“存储”流动性，也就是资产流动性管理。 存储流动性就是保留一定的现金资产和信誉好、流动性强、易变现的证券，如国库券及其它的政府短期债券等。 二是直接在金融市场上“购买”流动性，也就是负债流动性管理。 “购买”流动性指的是依靠自身的优势：信誉好、资金来源广泛、筹资成本低、人员素质高等，通过发行大额可转让存单、欧洲美元存款等负债工具在金融市场上拆借资金。 15.2 流动性问题原因分析 大多数银行流动性问题产生于银行外部，是银行客户金融行为的结果。实际上，是客户的流动性问题被转移到他们开户的银行身上。 例如，一家公司缺少流动储