基于条件风险价值的购电组合优化及风险管理.pdfVIP

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2016-03-02 发布于湖北
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基于条件风险价值的购电组合优化及风险管理.pdf

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基于条件风险价值的购电组合优化及风险管理.pdf

30 卷 20 期电网技术 Vol. 30 No. 20 2006 年10 月 Power System Technology Oct . 2006 文章编号：1000-3673 （2006 ）20-0072-05 中图分类号：TM73 1 献标识码：A 学科代码：790 625 基于条件风险价值的购电组合优化及风险管理 1 2 1 1 1 壬，尚金成，周晓阳，张勇传，张士军 1．华中科技大学水电与数字化学院，湖北省武汉市 430074； 2．河南省电力公司调度通信中心，河南省郑州市 450052 ） Conditional Value at Risk Based Optimization of Power Purchasing Portfolio in Multiple Electricity Markets and Risk Management 1 2 1 1 1 WANG Ren ，SHANG Jin-cheng ，ZHOU Xiao-yang ，ZHANG Yong-chuan ，ZHANG Shi-jun （1．College of Hydropower and Information Engineering ，Huazhong University of Science Technology，Wuhan 430074，Hubei Province，China ；2 ．Henan Electric Power Dispatching and Communication Center ，Zhengzhou 450052，Henan Province，China ） ABSTRACT: Here, taking a new risk index based on 买入价往往就是发电商的报价，它将受供求关系、 conditional value at risk (CVaR) as the measuring index for 报价策略等条件的影响而发生随机波动，但是终端 market risk, the revenue and risk of load serving entity(LSE) is 销售电价却要接受政府管制，这使得供电公司单位 quantized and an optimal power purchasing portfolio model for 电量的收益空间也随之波动。另外，终端价格固定 multiple markets, in which the maximized revenue is the 导致需求无弹性，电力需求量会随着天气、工业布 obje ctive function, is proposed. Taking the power purchasing in 局等情况而发生剧烈变