计量经济学第一章绪论要点.ppt

《经济计量学》《Econometrics》《计量经济学》 课程说明 ⑴ 教学目的 通过该门课程教学，使学生掌握经济计量学的基本理论与方法，并能够建立实用的经济计量学应用模型。 ⑵ 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计 ⑶ 教材及参考书 《经济计量学》，张保法，经济科学出版社，2006年1月 《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社，1992年 《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年 《计量经济学》，孙敬水，清华大学出版社，2009年 第一节 什么是经济计量学 一、什么是经济计量学 二、经济计量学的发展情况 三、经济计量学在我国的发展情况 二、经济计量学的发展情况 三、经济计量学在我国的发展情况 △ 定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和经济计量学混为一谈。经济计量学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；经济计量学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了经济计量学。” 第二节 经济计量学的研究对象与特点 一、经济计量学与经济理论和数理经济学 二、经济计量学与经济统计学与数理统计学 一、经济计量学与经济理论和数理经济学 经济理论与数理经济学是经济计量学的理论基础，它们对经济关系质的研究是经济计量学对经济关系量的分析的前提与条件。 二、经济计量学与经济统计学、数理统计学 经济统计学是指对经济统计资料的搜集、加工和整理，并列表图示，以描述在整个观察期间的发展形式，或推测各种经济数量之间的关系。 数理统计学是一门以概率论为基础，研究随机现象规律的学科。 第三节 经济计量学的研究内容与步骤 一、经济计量学的内容体系 （一）广义经济计量学和狭义经济计量学 （二） 理论经济计量学和应用经济计量学 △广义经济计量学和狭义经济计量学 广义经济计量学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义经济计量学，也就是我们通常所说的经济计量学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 本课程中的经济计量学模型，就是狭义经济计量学意义上的经济数学模型。 △ 理论经济计量学和应用经济计量学 理论经济计量学是以介绍、研究经济计量学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。 应用经济计量学则以建立与应用经济计量学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 本课程是二者的结合。 △ 初、中、高级经济计量学 初级以经济计量学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容； 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容； 高级以非经典的、现代的经济计量学模型理论、方法与应用为主要内容。 本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。 △ 经典经济计量学和非经典经济计量学 经典经济计量学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的经济计量学。 经典经济计量学在理论方法方面特征是： ⑴ 模型类型—随机模型； ⑵ 模型导向—理论导向； ⑶ 模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数； ⑷ 数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量； ⑸ 估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。 经典经济计量学在应用方面的特征是： ⑴ 应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、归纳； ⑵ 应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展； ⑶ 应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。 非经典经济计量学一般指20世纪70年代以来发展的经济计量学理论、方法及应用模型，也称为现代经济计量学。 非经典经济计量学主要包括：微观经济计量学、非参数经济计量学、时间序列经济计量学和动态