基于Skew-t-FIAPARCH的金融市场动态风险VaR测度研究.pdfVIP

第 17 卷 　第 6 期 中国管理科学 Vol . 17 , No . 6 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 2009 年 　　12 月 Chinese J ournal of Management Science Dec . , 　2009 文章编号 :1003 - 207 (2009) 06 - 00 17 - 08 基于 SkewtF IA PA RC H 的金融市场动态 风险 V a R 测度研究 1 2 3 4 林 　宇 , 卫贵武 ,魏 　宇 ,谭 　斌 ( 1 成都理工大学商学院 , 四川 成都 　6 10059 ;2 重庆文理学院经济与管理