基于布林线理论的量化模型构建及模型使用建议.docVIP

基于布林线理论的量化模型构建及模型使用建议 　　【摘要】 我国于2010年4月16日推出沪深300股指期货，运行至今超过三年，此期间成交活跃，为研究者提供了真实而宝贵的市场数据。本文基于我国股指期货市场的真实数据，利用布林线理论设计量化交易模型，并选取我国沪深300指数股指期货合约的主力合约2010年4月16日至2013年6月7日的交易数据进行交易历史回测，并对模型的使用提出建议。 　　【关键词】 量化交易；布林线 　　1 基于布林线理论的量化模型构建：日间布林线趋势跟踪策略 　　一个好的趋势追踪交易系统，要满足很好的稳健性。即在一个较长的时间内，该模型不会因为市场的变化而失效。而且要尽量避免市场上模型在短期内盈利水平较高，而在长期内无法达到稳定盈利的普遍现象。为此在设计时要尽量做到原理简单，简化指标，不要有过多参数。本文中所设计模型在交易开拓者软件（TB）上运行。 　　1.1模型设计原理 　　布林线（Bollinger Band）是根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常实用的技术指标。它由三条轨道线组成，其中上下两条线分别可以看成是价格的压力线和支撑线，在两条线之间是一条价格平均线，一般情况价格线在由上下轨道组成的带状区间游走，而且随价格的变化而自动调整轨道的位置。当波带变窄时，激烈的价格波动有可能随即产生。布林指标（BOLL），布林极限（%B），布林带宽（BW）