姬新龙风险管理习题班第一章讲义精要.pptVIP

THE END 谢谢 观看 银行从业 风险管理 习题班 主讲老师：姬新龙 第一章 风险管理基础 本章重要知识考点： 1．风险概念 2．风险管理与银行经营的关系 3．各种风险类型 4．风险管理策略 5．监管资本 6．资本充足率 7．经济资本 8．基础数理知识 第一章 风险管理基础 【例题】1、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。 A . 企业的资产规模? B . 企业的目标 C . 全面风险管理要素 D . 企业的各个层级 【答案】A； 【解析】可形象化记忆这三个维度：横向是企业目标，纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。 　　2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 　　3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。 第一章 风险管理基础 【例题】2、下列关于风险的说法，正确的是（ ）。 A . 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B . 信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C . 对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计 D . 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。 　　2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 　　3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。 第一章 风险管理基础 【答案】D； 【解析】A项中通过常识判断可知，最大的风险来源应为贷款而不是存款。B中的只存在使得该选项十有八九是错误选项，信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。C中对风险的态度是忽略不计的，这种说法与要对风险进行谨慎管理的大方向相悖，可直接认定是错误表述。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险。 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。 　　2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 　　3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。 第一章 风险管理基础 【例题】3、在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。 A . 资产规模和商业银行的风险管理水平 B . 资本金规模和商业银行的盈利水平 C . 资产规模和商业银行的盈利水平 D . 资本金规模和商业银行的风险管理水平 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。 　　2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 　　3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。 第一章 风险管理基础 【答案】D 【解析】资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。 　　2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 　　3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。 第一章 风险管理基础 【例题】4、（ ）是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。 A．风险诱因 B．关键风险指标 C．风险报告 D．风险控制 【答案】B； 【解析】关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。 　　2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 　　3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。 第一章 风险管理基础 【例题】5、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。 A . 风险分散 B . 风险转移 C . 风险对冲 D . 风险规避 【答案】A 【解析】一般来说，系统风险比较难以降低，而风险转移可以转移非系统风险和系统风险。风险对冲不仅可以对冲非系统风险也可以对冲系统风险，风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。风险分散，只能降低非系统风险。 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。 　　2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。