寿险精算数学简介精要.pptVIP

参考资料： 《金融与保险精算数学》（中英文） 《金融数学》 《寿险精算实务》 背景知识 保险的基本概念 精算学及其应用领域 精算师 精算师职业资格考试 保险的概念 保险的概念 投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到约定年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。 关键概念 保险合同:是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。 可保风险：可保风险是保险人愿意承保并能够承保的风险。 保险分类 人身保险 寿险 健康险 意外险 精算学及其应用领域 精算学起源：起源于人寿保费的计算。1693年哈雷编制第一张生命表 精算的定义：一般地说法是，利用数学、经济学、统计学、寿险、非寿险、人口学、养老基金、投资等理论，对金融、投资等行业中的风险问题提出数量化意见，使未来价值的可能性数量化。精算工作主要是由精算师承担 或者说是：应用各种数理模型来估计和分析未来不确定事件（风险）产生的影响（特别是财务方面）。以保险业为基础产生的精算科学通常指处理保险业中的风险管理问题。 精算早已形成完整的体系，在社会保险、金融、投资、证券等领域广泛应用。 精算学一般分为寿险精算学和非寿险精算学。寿险精算学讨论的是只与人的寿命风险有关的计算问题，而涉及到所有其他保险风险的计算问题都属于非寿险精算学的范畴，包括健康险的计算问题。 原因：人的寿命风险具有更大的稳定性，而且寿险保单中，保险金是事先约定的。而在涉及其他保险风险的保单中，保险金一般直接与被保险人的实地损失相联系，后者无法事先准确得知。由于损失的不确定性，使得非寿险保单费率的厘定、保险金的提留等都比寿险精算更为复杂和困难，所使用的工具也更加艰深。 应用领域 保险领域 社会保障领域 投资领域 所有与风险评估，控制相关领域 精算师 精算师是运用经济、金融、财务、数学、统计等学科的知识、技术处理风险问题的专业性很强的职业。 精算师必须经过金融保险监管部门认可，从事评估承保风险、厘定保险费率、提留准备金、安排分保额和进行偿付能力测试等工作。传统上精算师大多在保险公司和社保机构工作，而如今精算师被定位于更广泛的领域，如商业银行、金融中介、长期资本项目等。凡是需要处理风险的领域，精算师都能发挥作用。 精算师资格认定：北美和英国体系，资格考试分寿险精算师、非寿险精算师、投资与资产管理精算师、养老金精算师、咨询精算师 精算师的职责 --- 保证风险经营的财务稳健性 ---对风险和损失的预先评价 ---对风险事件做出预先的财务安排 精算师职业组织：英国精算学会、SOA北美精算师协会、AAA美国精算职业学会、国际精算师学会 等 中国精算职业制度：我国保险法规定：经营人身保险业务的保险 公司，必须聘用金融监督管理部门认可的精算专业人员，建立精算 报告制度。“ 1999年组织了中国首次精算师资格考试，有43人获中 国精算师资格主要应用于寿险业务，而非寿险业务，精算学的应用还是空白。 精算师的角色 精算师的基本职能是计算保险费率。传统上，精算专业大多用于保险公司和参与社会保障体系的设计，在保险公司中，精算师是核心部门的核心人才，有着极高的地位、权力和职责。 精算师通常有三种角色： 一、是保险公司的雇员，为保险公司工作； 二、是监管部门的代理人，按照监管的要求进行工作，并及时反映保险公司诸如偿付能力不足等重大事件； 三、是作为保险专家，发表专家意见，维护消费者的利益，提醒公众风险在哪里。精算师担负着对政府、保险公司和保户三方面的重责。 中国精算师的职业制度基本思路在考试认可制度下，取得精算师考试合格证书仅是精算师职业制度的开端： ①取得中国精算师资格证书者，若以精算师名义在商业保险机构执业，还需向中国保监会申请注册，在取得精算师执业证书后，方可执业; ②执业的精算师应加入精算师的专业团体---中国精算师协会，每年需参加中国精算师协会规定的职业培训，接受其监督管理； ③保险公司聘请一名执业精算师作为公司的首席精算师，并报中国保监会备案(首席精算师需经中国保监会的资格审查认可)； ④首席精算师离职应当报中国保险监督管理委员会备案。保险公司解除其首席精算师的职务，应当向中国保险监督管理委员会陈述理由，并报中国