随机过程的模拟和特征估计.docVIP

随机过程的模拟与特征估计 一、实验目的 了解随机过程特征估计的基本概念和方法，学会运用MATLAB软件产生各种随机过程，对随机过程的特征进行估计，并通过实验了解不同估计方法所估计出来的结果之间的差异。 二、实验原理 （1）高斯白噪声的产生 提示：利用MATLAB函数randn产生 （2）自相关函数的估计 提示：MATLAB自带的函数为xcorr （3）功率谱的估计 先估计自相关函数，再利用维纳－辛钦定理，功率谱为自相关函数的傅立叶变换： 提示：MATLAB自带的函数为pyulear （4）均值的估计 提示：MATLAB自带的函数为mean （5）方差的估计 提示：MATLAB自带的函数为var (6)　AR(1)模型的理论自相关函数和理论功率谱 对于AR(1)模型 自相关函数， 功率谱为 (7)　ARMA(N,N)模型的理论自相关函数和理论功率谱 对于ARMA(N,N)模型 功率谱为 三、实验内容（带*为选作） 1. 相关高斯随机序列的产生 按如下模型产生一组随机序列，其中为均值为1，方差为4的正态分布白噪声序列。 （1）产生并画出a=0.8和a=0.2的x(n)的波形； （2）估计x(n)的均值和方差； （3）估计x(n)的自相关函数。 源代码： a=0.8; sigma=2; N=500; u=1+4*randn(N,1); x(1)=sigma*u(1)/sqrt(1-a^2