第二章 随机过程的基本概念精要.pptVIP

例: 英国植物学家Brown注意到漂浮在液面上的微小粒子不断进行无规则的运动。这种运动叫做Brown运动，它是分子大量随机碰撞的结果。记 为粒子于时刻t在平面坐标上的位置，则它是平面上的Brown运动。在统计物理中对它有深入的研究。 例: 到达总机交换台的呼叫次数为Poison过程。每次呼叫是相互独立的，而间隔时间服从指数分布，交换台在同一时刻只能接通 个呼叫。人们常要了解在某一时刻的排队长度以及呼叫的平均等待时间，这是一种排队模型。 所以 解 P 二、随机过程的数字特征 1．均值函数 或称为数学期望。 说明 在实际应用中,很难确定出随机过程的有限维分布函数族,过程的数字特征能反映其局部统计性质.需确定各类数字特征随时间的变化规律. 2．方差函数 说明 均方差函数 3．协方差函数 二阶中心混合矩 简称协方差函数。 注 为描述不同时刻过程状态的关联关系，需要 计算协方差函数. 定义 给定随机过程 ,称 为过程XT的自相关函数. 有 重点研究内容 特别当 时 XT是零均值过程 称 为过程XT的自相关系数函数. Ex.1 设p, q是两个随机变量, 构成随机过程 均值函数为 自相关函数为 Ex.2 设X(t)=Ycos(?t)+Zs