单方程回归模型的几个专题讲解.pptVIP

单方程回归模型的几个专题 一、变量关系非线性 二、异常值 三、规律性扰动 四、参数变化 二、 异常值 一、问题 现实经济中常常存在这样的情况，一些突发事件或变化对经济活动、经济关系造成短暂的，但却是很显著的冲击影响。这些影响既不能被看作微小的随机扰动，但又不会决定或改变长期的经济关系，或者说经济规律。 在经济数据上，表现为一个脱离基本趋势的异常值 二、异常值的发现判断 方法之一：分析经济问题的相关背景情况，包括对经济现象、相关社会经济事件，以及数据序列的直接分析等。 方法之二：残差序列分析 其中， 是残差的标准差 三、 规律性扰动 周期性或其他规律性扰动，也会使回归模型的误差项偏离零均值假设。 周期性扰动比较典型的例子是商业销售指标的季节性变化。此外，在横截面数据计量经济分析中，观测对象的性别、年龄、教育程度等特征差异，也是规律性扰动因素。 一、模型结构稳定性问题 在我们使用一个涉及时间序列数据的回归时，被解释变量Y和解释变量之间的关系可能会出现结构变动。结构变动意味着，模型中的参数值在这个期间内不能保持相同。结构变动有时源于外部力量（如1973年和1979年OPEC石油卡特尔提出的石油涨价或1990-1991年的海湾战争），或源于政策变化（如从固定汇率制向浮动汇率制的转换），或一系列其他原因。 二、发现和判断