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经典风险理论破产概率的统一表述 摘要 本文主要的研究经典风险模型中有限时间内破产概率的统一表达式； ⅣJ(f) M(n 引入并讨论风险模型【，p)=Ⅳ+∑置一∑‘，其中Ⅳlo)与lye(t)不独立。 ill 1=1 本文共四章。第一章主要介绍了风险理论的背景和发展脉络。第二章 介绍经典风险模型的主要研究成果，介绍了索赔量的分布以及在重尾分布情 形下的破产概率的研究现状，简述了本文研究的主要问题。第三章给出了经 典风险模型有限时间内破产概率的统一表达式．第四章引入如下风险模型： ⅣI(n Ⅳ’(fl · u(f)=“+∑五一艺‘，其中ⅣIp)．Ⅳ2p)分别表示保险公司保费收入与索赔 拉I Jtl 的次数，x，r分别表示每次保费收入与索赔量，{Ⅳlo’：，2o)是强度为丑 的Poisson过程，给定，≥o，Ⅳ2(，)是取自于Ⅳl(f)的二项分布随机变量，即假