第三章多元线性回归模型分析.pptVIP

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著 电子教案 第六节 案例分析 一、问题的提出 失业与通货膨胀是短期宏观经济运行中的两个主要问题。两者间的负相关关系可用菲利普斯曲线来说明，简单的菲利普斯曲线描述了如下关系： 二、模型与数据 1.模型设定 式（3-37）可化为 四、模型检验 1.经济意义检验  根据回归结果，参数 ，说明在其他变量不变的条件下，失业率每下降1%，就会使实际通货膨胀率上升1.300612%，与理论模型中描述的失业率与通货膨胀率之间存在负相关关系，失业与通货膨胀之间存在替代关系是一致的；参数 ，说明在其他变量不变的条件下，预期通货膨胀率上升1%，就会使实际通货膨胀率上升1.377450%，与理论模型中描述的实际通货膨胀率与预期通货膨胀率之间存在正相关关系是一致的。但按理论模型 ，这里 ,说明预期对通货膨胀的影响比理论模型中设定的还要强。 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 01/17/13 Time: 11:56 Sample: 1995 2010 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 7.117998 1.403994 5.069819 0.0002 X1 -1.300612 0.265774 -4.893668 0.0003 X2 1.377450 0.160911 8.560340 0.0000 R-squared 0.850405 Mean dependent var 8.074375 Adjusted R-squared 0.827391 S.D. dependent var 2.786592 S.E. of regression 1.157726 Akaike info criterion 3.298153 Sum squared resid 17.42427 Schwarz criterion 3.443013 Log likelihood -23.38522 F-statistic 36.95068 Durbin-Watson stat 1.353930 Prob(F-statistic) 0.000004 图3-1 残差值、实际值、拟合值 模型回归结果可表示为 （5.069819） （-4.893668） （8.560340） 2）方程显著性检验——F检验 给定显著性水平 =0.05，由表中看出，F统计量值为F=36.95068,查F分布表可 知，F0.05（2,13）=3.81，由于FF0.05（2,13）,所以拒绝原设 ，接受备择假设 不全为0，认为回归方程是显著的。 2.统计推断检验 1)拟合优度检验 本例中，R2=0.850405, 调整的决定系数为 ，说明模型对样本的拟合 效果很好，解释变量对被解释变量83%的离差做出解释。 第四节 多元线性回归模型的 统计推断 一、参数估计量的分布 二、参数的区间估计 三、参数的假设检验 一、参数估计量的分布 满足基本假设条件下，多元线性回归模型参数的普通最小二乘估计量 服从正态分布。 已知 其中， 是矩阵 的主对角线上的第 个元素。所以 进行标准化变换可得 记 的标准差（standard error）为 （3-24） 替代 令 的样本方差 的样本标准差 服从自由度为n-k-1的t 分布 替代 令 （3-25） 将替代后的统计量记为 ，有 参数的区间估计，即是求参数的置信区间，是在给定显著性水平 对参数的取值范围作出估计，参数的真实值落入这一区间的概率为 。 之下， 区间 二、参数的区间估计 由此可得 所以，在 显著性水平下，参数 的置信区间分别为 （3-26） 容易看出，同一元线性回归模型，增大样本容量、提高模型的拟合 优度可以缩小多元线性回归模型参数的置信区间。 表3-1 某商品的销售量、价格、售后服务支出数据 12 15 13 10 11 14 13 15 13 12 11 10 15 15 13 12 14 12 11 10 15 12 1500 1490