第十章联立方程分析.pptVIP

联立方程模型识别的秩条件的例子 假如，设定的联立方程模型为： 得到一般形式的结构参数矩阵，把各参数列表： ⒉例题 判断第1个结构方程的识别状态 判断第2个结构方程的识别状态 第3个方程是平衡方程，不存在识别问题。 综合以上结果，该联立方程模型是可以识别的。 与从定义出发识别的结论一致。 《计量经济学》第七章 联立方程模型 《计量经济学》第七章 联立方程模型 第十章 联立方程模型 在本章之前，我们所讨论的都是单方程模型，即一个经济变量（被解释变量）是其他若干经济变量（解释变量）的函数，所描述的是较少个的经济现象之间简单的、直接的单向因果关系。但是现实的经济系统是错综复杂的，经常是较多个的经济变量之间存在着相互依存的交错因果关系。因此我们需要用多个回归方程联立起来描述经济现象的这种复杂关系。如何用联立方程回归模型来描述复杂的现实经济系统，这就是本章要解决的问题。 本章的目的与要求 通过本章学习，学生应充分理解联立方程模型的有关概念，理解联立方程模型的偏倚问题，熟练掌握联立方程模型的识别理论及其识别的一般方法。在联立方程模型的估计方法中，重点掌握单方程的各种估计方法。 本章内容 一、联立方程模型的一般问题 二、联立方程模型的识别 1、联立方程模型的有关概念 2、联立方程模型的类型 3、联立方程偏倚 1、模型识别的问题 2、识别的条件 3、识别结构式模型的一般程序 三、联立方程模型的估计方法 1、估计方法的分类 2、恰好识别条件下的单方程估计法 3、过度识别条件下的单方程估计法 学习重点 学习难点 一、联立方程模型的概念及偏倚问题 二、联立方程模型的识别 模型识别的条件与结构式模型的识别程序 三、联立方程模型的单方程估计方法 一、识别的条件 二、识别结构式模型的一般程序 三、联立方程模型的单方程估计方法 第一节 联立方程模型的一般问题 二、联立方程模型的类型 一、联立方程模型的有关概念 三、联立方程偏倚 （一）什么是联立方程模型 （二）联立方程模型的变量 （三）联立方程模型中方程的类型 （一）结构式模型 （二）简化式模型 一、联立方程模型的有关概念 （一）什么是联立方程模型 联立方程模型就是由两个或两个以上相互联系、相互制约的单一方程构成的计量经济模型。它能够比较全面地反映现实经济系统的运行过程，因而是政策模拟和经济预测的重要依据。 （例7－1.1） （二）联立方程模型的变量 1、内生变量：内生变量也叫联合决定变量，是具有某种概率分布的随机变量。 2、外生变量：外生变量一般是没有概率分布的确定性变量，所以外生变量是非随机的。 3、前定变量（或称先决变量）：外生变量与滞后的内生变量通称为前定变量。 方程左边的都是内生变量。 外生变量都在方程的右边。但并非方程右边的都是外生变量。 前定变量都在方程的右边。但并非方程右边的都是前定变量。 另外： （1）在单方程模型中，外生变量与滞后的内生变量作为解释变量；内生变量是被解释变量。 （2）在联立方程模型中，前定变量（外生变量与滞后的内生变量）都作为解释变量，在方程的右边。而内生变量即可作为被解释变量，在方程的左边，也可以作为解释变量，在方程的右边。 （例7－1.1） （三）联立方程模型中方程的类型 1、行为方程式：用于解释某种经济行为的方程式. 2、技术方程式：是反映要素投入与产出技术关系的方程式。 3、制度方程式：是由法律、政策法令、规章制度等决定的经济数量关系方程式。 4、统计方程式：反映变量之间数量关系的统计描述式。 5、定义方程式：关系式中的左端变量根据其定义,应该为右端变量的组合。 6、平衡方程式：受平衡关系约束的变量之间的关系方程式。 7、经验方程式：凭经验给出变量间的关系式。其参数不是计量经济学方法估计的，而是经验给出的。 （例7－1.2） 二、联立方程模型的类型 （一）结构式模型 根据经济行为理论及其活动规律建立的描述经济变量结构关系的完整计量经济方程系统称为结构式模型。 1、结构式方程 结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。 2、结构式参数 各结构式方程的系数叫做结构参数。它表示解释变量对被解释变量的直接影响；而变量之间的间接影响只能通过求解整个联立方程模型才可以取得。 在结构式方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。把内