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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * k=2，递推方程为 表10-3 s2 D2(s2) s3 v2(s2,x2) v2(s2,x2)+f3(s3) f2(s2) 最优决策x2* v2 v2? v5 v2? v6 v5 v6 10 13 10+7=17* 13+12=25 17 v2? v5 v3 v3? v5 v3? v6 v5 v6 7 10 7+7=14* 10+12=22 14 v3?v5 v4 v4? v5 v4? v6 v5 v6 13 11 13+7=20* 11+12=23 20 v4?v5 * k=1，递推方程为 表10-4 s1 D1(s1) s2 v1(s1,x1) v1(s1,x1)+f2(s2) f1(s1) 最优决策x1* v1 v1?v2 v1?v3 v1?v4 v2 v3 v4 2 8 5 2+17=19* 8+14=22 5+20=25 19 v1?v2 最优值是表10-4中f1(s1)的值，从v1到v10的最短路长为19。最短路线从表10-4到表10-1回朔，查看最后一列最优决策，得到最短路径为： v1? v2 ? v5 ? v7 ? v10 * 作业：教材P225 第1题 下一节：基本原理 * 10.2 动态规划的基本原理 * 一、最优化原理 一个过程的最优策略具有这样的性质：即无论初始状态及初始决策如何，对于先前决策所形成的状态而言，其以后的所有决策必构成最优策略。 即：最优策略的任一后部子策略总是最优的。 * 例10.1-2正是据这一原理求解的，从图中可看出，无论从哪一段的某状态出发到终点Ｅ的最短路线，只与此状态有关，而与这点以前的状态、路线无关，即不受从Ａ点是如何到达这点的决策影响。 而且从Ａ点到Ｅ点的最短路线若经过sk点，则此路线由sk到Ｅ点的后半部，必是由sk点到Ｅ的最短路线。此特性用反证法易证。 Ｅ Ａ sk * 二、动态规划基本方程的基本要素 ①将问题的过程划分为恰当的阶段； ②正确选择状态变量sk，使它既能描述过程的演变，又要满足无后效性。 ③确定决策变量uk及每阶段的允许决策集合Dk(sk) ④正确写出状态转移方程； ⑤根据题意明确指标函数Vk,n，最优指标函数fk(sk)及一段效益即阶段指标dk(sk,uk)的含义。正确列出最优指标函数的递推关系及边界条件，即基本方程。 10.3 动态规划应用 一、资源分配问题 二、系统可靠性问题 * 一.资源分配问题 * 【例10.3-1】公司有资金8万元，投资A、B、C三个项目，一个单位投资为2万元。每个项目的投资效益率与投入该项目的资金有关。三个项目A、B、C的投资效益(万元)和投入资金（万元）的关系见表10-5。求对三个项目的最优投资分配，使总投资效益最大。 项目 投入资金 A B C 2万元 8 9 10 4万元 15 20 28 6万元 30 35 35 8万元 38 40 43 表10-5 K=3 * 【解】设xk为第k个项目的投资，该问题的静态规划模型为 * 1.阶段k：每投资一个项目作为一个阶段，共3个阶段。k=1,2,3。 2.状态变量sk：投资第k个项目前的资金数 3.决策变量xk：第k个项目的投资额 决策允许集合：0≤xk≤sk 4.状态转移方程：sk+1=sk－xk 5.阶段指标：vk(sk，xk)见表10-5中的数据 递推方程： * 终端条件：f4(s4)=0 数学模型为 * 第3阶段，s3取值为0、2、4、6、8　(分配给C的金额)　　　　　　　　 　　　　 　　 　　　　　　　　 　0　　　2　　　4　　　6　　　8　　　　 　0 0　　 －　 －　 －　 －　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 0 　2 0　　10　　－　－　 －　　 10 2 　4 0　　10　　28　－　　－　 28 4 　6 0　　10　 28　　35　　-　　 35 6 　8 0　　10 　28　　35 43　　 43 8 K=1 题 * 　 第二阶段： 　 当把　　　　　　　　资金分配给项目B和C时，则对每个　值，有一种最优分配方案，使最大盈利 即最优2子过程最优指标函数值为 * 因为　　　　上式也可写成 其数值计算如表所示。 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　 　0　　　2　　　4　　　　6　　　　　8　　　　　 　0 　　　　 －　　　－　　　　－