博士研究生论文答辩竞争性电力市场环境下电价预测方法与应...祥解.ppt

* 以预测误差平方和为准则的非负加权系数的调和平均组合预测模型 加权几何平均组合 定义预测误差 权系数通过求解最优化问题获得 * 加权几何平均电价组合预测 评价准则 误差信息矩阵 几何平均组合预测模型为下列优化问题 * 变权重几何平均的电价组合预测步骤 选择合适的时间区间 ； 分别用 种单项预测方法对区间 的电价进行预测，得到 个电价预测值； 计算这些预测值与真实值之间的差异； 计算最优权重； 用单项预测方法预测 时刻的电价值，并利用最优权重组合预测 时刻的电价； 令 ，返回步骤（2）。 不变权重几何平均的电价组合预测 令变权重几何平均组合预测中的时间区间参数 ，则变权重几何平均组合预测变为不变权重几何平均组合预测，其余的步骤同变权重几何平均组合预测 * 优性组合预测与冗余方法 优性组合 若某种组合预测方法的预测误差平方和小于参加组合的各种方法的预测误差平方和中的最小者，就称该组合预测方法为优性组合预测方法 冗余方法 误差信息矩阵判定法 权重系数判定法 返回 * 电价的线性预测模型 为丰富组合预测的方法，本节建立一个电价的线性预测模型。 考虑到电价时间序列的变化常常是一个非平稳的随机过程，并且具有周期性，建立一个基于ARIMA的电价预测模型，即对非平稳的电价时间序列，先用差分方法将非平稳过程平稳化，然后采用ARMA模型对处理后的平稳序列进行建摸和预报。 返回 * 组合预测实例分析 组合方式 组合1：ARIMA、LS-SVM 组合2：ARIMA、LS-SVM、局域多项式 组合3：ARIMA、LS-SVM、局域多项式、MARS 变权重与不变权重 对3个组合分别按变权重及不变权重进行权重优化 仿真结果比较 组合预测方法较单项预测方法优 春季低负荷时期变权重与不变权重差别不很明显，但在高负荷时期变权重与不变权重的组合预测方法则相差较大,变权重优 不变权重3种组合预测方法的比较 变权重3种组合预测方法的比较 返回 * 电价预测的应用 预测误差分析 基于条件风险价值的容量分配模型 仿真算例 * 预测误差分析 预测误差概念 产生原因 评价指标 预测误差的正态性检验 检验方法 W检验法、A2检验法、W2检验法 变量变换 最佳变换参数 使 最小 返回 * 电力资产的条件风险价值 风险价值VaR指在市场正常波动下，一定概率水平下某一资产或资产组合在未来特定一段时间内的最大可能损失 以 为置信水平，损失的风险价值 和条件风险价值 分别定义 基于条件风险价值约束的容量分配模型 * 带有交易费的均值-CVaR模型资产组合模型 V型交易费用 总的交易费用 V型交易费用下的均值-CVaR资产组合模型 * 对双目标优化问题，通过假设可接受的条件风险价值 ，简化为单目标优化 非线性项 ，令 ，并在约束中加上 和 转化为线性规划问题 * 非V型交易费函数的均值-CVaR资产组合模型 V型交易费用在电力市场中不适用 假设： 总交易费用 非V型交易费函数下的资产组合模型 * 令 和 模型变为 增加了非线性约束条件，不能再用线性规划的方法求解，但可通过常用的非线性优化方法求解 返回 * 仿真算例 按照组合预测模型计算回报率 随着风险价值的增大，发电商可将更多的容量分配于收益较高而风险较大的产品中 交易费用对发电商的容量分配策略产生重大影响 返回 * 论文主要创新点 电价价格的预测与控制 基于SMOTEBoost的SVM分类器价格钉预测模型 从市场力及容量充裕角度讨论价格钉的控制 电价的非线性预测模型 多元局域多项式拟合模型、定义GCV作为参数选择标准 MARS模型、定义GCV作为参数选择标准 最小二乘支持向量机模型、运用贝叶斯证据框架推断模型参数 电价的组合预测模型 建立变权重及不变权重加权几何平均电价组合预测模型 分析比较不同组合及是否变权重在不同情况下的预测效果，对组合的优性及冗余进行讨论 非V型交易费用函数的均值-CVaR资产组合模型 * 谢谢！ 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富