计量经济学第九章联立方程组模型概述.pptVIP

* * TSLS估计(EViews) 读入数据 点击Object/New Object…/System创建system 在system窗口输入方程 Inst Ct(-1) Yt(-1) Gt ct=C(1)+C(2)*yt+C(3)*ct(-1) it=C(4)+C(5)*yt(-1) 点击Estimate选Two-Stage Least Squares 注:基本版无法运行! * * TSLS估计(EViews续) create a 1978 2000 cd F:\Econometrics13\data read zdata81.xls ct it yt gt system macro1 macro1.append ct=c(1)+c(2)*yt+c(3)*ct(-1) macro1.append it=c(4)+c(5)*yt(-1) macro1.append inst ct(-1) yt(-1) gt macro1.tsls show macro1.results * * TSLS估计(Gretl) open F:\Econometrics13\data\zdata81.xls system method=tsls equation Ct const Yt Ct(-1) equation It const Yt(-1) identity Yt=Ct+It+Gt endog Ct It Yt end system * * Klein模型I open klein.gdt genr W = Wp + Wg genr A = t + (1918 - 1931) genr K1 = K(-1) Klein Model 1 - system equation C 0 P P(-1) W equation I 0 P P(-1) K1 equation Wp 0 X X(-1) A identity P = X - T - Wp identity W = Wp + Wg identity X = C + I + G identity K = K1 + I endog C I Wp P W X K end system estimate Klein Model 1 method=ols estimate Klein Model 1 method=tsls estimate Klein Model 1 method=3sls estimate Klein Model 1 method=fiml --verbose estimate Klein Model 1 method=liml P385 （GreeneP357） * 计量经济学 Econometrics 计量经济学 Econometrics * * 第九章 联立方程组模型 联立方程组模型的概念 联立方程组模型的分类 联立方程组模型的识别及识别条件 联立方程组模型的估计 案例分析 联立方程组模型的概念 * * 联立方程模型定义 含有两个以上方程的模型 每个方程描述变量间的一个因果关系 * * 变量类型 内生变量 由模型系统决定其取值的变量 外生变量 由模型系统以外的因素决定其取值的变量 前定变量 内生变量的滞后值与外生变量 * * 模型中方程分类 随机方程式（行为方程式） 方程中含随机项和未知参数 非随机方程式（定义方程式） 方程中不含随机项和未知参数 * * 例1 考虑一个简化的凯恩斯宏观经济模型 消费方程 投资方程 收入方程 其中： ——t期的消费额 ——t期的投资额 ——t期的国民收入 ——t期的政府支出额 ——t-1期的国民收入 内生变量 外生变量 前定变量 收入方程是非随机方程式 联立方程组模型的分类 * * 结构模型 描述经济变量间直接影响关系的模型 结构参数矩阵 虚拟变量 例1 结构方程 * * 例2 某种农产品的市场局部均衡模型 需求方程 供给方程 均衡方程 这里内生变量为： 外生变量为： 前定变量为： 结构参数矩阵为？ * * 结构模型一般形式 结构参数矩阵 内生变量组成的向量 前定变量组成的向量（虚拟变量） 随机项组成的向量 * * 参数估计问题 结构方程中有内生变量作为解释变量，参数的最小二乘估计量是有偏的，这种偏倚称为联立方程偏倚 结构方程中若没有内生变量作为解释变量，则参数的最小二乘估计量是无偏的 * * 简化模型 简化参数矩阵与结构参数矩阵关系 简化方程中，只有前定变量作为解释变量，它与随机项不 相关，简化参数的最小二乘估计量具有无偏性和最小方差性 结构模型的一般形式 由上式可得 * * 阅读课本P261-262 注意 结构参数和简化参数之间关